PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGKQX с MACGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MGKQX returned 2.99%/yr vs -7.13%/yr for MACGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью -1.93%.

MGKQX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-5.26%
1 год
-18.30%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—

MACGX

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-5.63%
1 год
-5.63%
3 года*
22.92%
5 лет*
-7.13%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGKQX и MACGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-2.90%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-1.93%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%3.96%

Correlation

The correlation between MGKQX and MACGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г.

0.75

The correlation between MGKQX and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с FGRTX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Доходность на риск

MGKQX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKQXMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.24

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.15

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.98

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.25

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.53

-0.74

MGKQX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа MACGX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и MACGX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKQXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-77.61%

+44.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-27.55%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-28.55%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-77.61%

+46.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-45.48%

+22.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-25.68%

+17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.69%

13.27%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и MACGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.60%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKQXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

9.62%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

21.82%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

28.72%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

48.39%

-24.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

39.43%

-15.67%

Сравнение комиссий MGKQX и MACGX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и MACGX

Ни MGKQX, ни MACGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGKQX and MACGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACGX has higher volatility (9.62%) compared to MGKQX (6.60%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs MACGX's -77.61%.

MACGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGKQX и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор