Сравнение MGKQX с FMIEX
MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.15%/yr vs 12.84%/yr for FMIEX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и FMIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 14.49%.
MGKQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
FMIEX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 14.49%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам MGKQX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 2.07% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 14.49% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 6.13% |
Correlation
The correlation between MGKQX and FMIEX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between MGKQX and FMIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGKQX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
MGKQX
FMIEX
Сравнение MGKQX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGKQX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.52 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.96 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 15.14 | -16.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и FMIEX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и FMIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGKQX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -49.85% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -7.04% | -18.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -9.52% | -16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -18.63% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -0.11% | -18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -6.56% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 1.84% | +13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и FMIEX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGKQX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.76% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 7.57% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 9.56% | +16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 12.64% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 15.64% | +8.05% |
Сравнение комиссий MGKQX и FMIEX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и FMIEX
MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 5.00% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGKQX and FMIEX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGKQX has higher volatility (4.41%) compared to FMIEX (2.76%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs FMIEX's -49.85%.
FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGKQX и FMIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор