Сравнение MGKQX с CPODX
MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) are both mutual funds - MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while CPODX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.15%/yr vs -1.84%/yr for CPODX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 0.83%/yr for CPODX.
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и CPODX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у CPODX с доходностью -1.60%.
MGKQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
CPODX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -3.32%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам MGKQX и CPODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 2.07% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -1.60% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 3.34% |
Correlation
The correlation between MGKQX and CPODX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between MGKQX and CPODX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGKQX vs. CPODX — Ранг доходности на риск
MGKQX
CPODX
Сравнение MGKQX c CPODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGKQX | CPODX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.01 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.01 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и CPODX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и CPODX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGKQX | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -84.51% | +51.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -28.28% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -31.37% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -70.71% | +39.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -21.15% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -38.38% | +29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 13.91% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и CPODX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 4.41%, в то время как у Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGKQX | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 7.54% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 23.24% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 30.02% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 39.95% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 34.21% | -10.52% |
Сравнение комиссий MGKQX и CPODX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CPODX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и CPODX
Ни MGKQX, ни CPODX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGKQX and CPODX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPODX has higher volatility (7.54%) compared to MGKQX (4.41%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs CPODX's -84.51%.
CPODX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGKQX и CPODX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор