PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с CPODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGKQX с CPODX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) are both mutual funds - MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while CPODX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.49%/yr vs -0.28%/yr for CPODX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 0.83%/yr for CPODX.

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и CPODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGKQX показывает доходность 1.99%, а CPODX немного выше – 2.03%.

MGKQX

1 день
0.99%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.99%
6 месяцев
-15.76%
1 год
-10.42%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—

CPODX

1 день
0.55%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.03%
6 месяцев
-1.39%
1 год
11.94%
3 года*
28.22%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGKQX и CPODX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		1.99%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		2.03%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%3.14%

Correlation

The correlation between MGKQX and CPODX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.75

The correlation between MGKQX and CPODX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Morgan Stanley Insight Fund

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с FGRTXMGKQX с MA
Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с JPEFCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с VITAX

Доходность на риск

MGKQX vs. CPODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c CPODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXCPODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.39

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
0.73

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.40

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

0.86

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. CPODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CPODX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и CPODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXCPODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.39

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и CPODX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и CPODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKQXCPODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-84.51%

+51.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-28.28%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-31.37%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-70.71%

+39.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-18.24%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-38.45%

+29.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.85%

13.10%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и CPODX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.90%, в то время как у Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKQXCPODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

9.13%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

21.80%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

28.82%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

39.75%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

34.08%

-10.31%

Сравнение комиссий MGKQX и CPODX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CPODX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и CPODX

Ни MGKQX, ни CPODX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGKQX and CPODX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPODX has higher volatility (9.13%) compared to MGKQX (6.90%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs CPODX's -84.51%.

CPODX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGKQX и CPODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор