Сравнение CPODX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPODX или VITAX.
Основные характеристики
| CPODX | VITAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.92% | 24.43% |
| Дох-ть за 1 год | 47.43% | 41.61% |
| Дох-ть за 3 года | -16.60% | 13.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.27% | 23.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.24% | 21.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 6.95 | 9.56 |
| Индекс Язвы | 6.15% | 4.29% |
| Дневная вол-ть | 27.32% | 21.08% |
| Макс. просадка | -84.51% | -54.81% |
| Текущая просадка | -46.45% | -1.43% |
Корреляция
Корреляция между CPODX и VITAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CPODX и VITAX
С начала года, CPODX показывает доходность 16.92%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 24.43%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 13.24% против 21.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и VITAX
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPODX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и VITAX
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% | 7.15% | 8.61% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и VITAX
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и VITAX
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.