Сравнение CPODX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CPODX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPODX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -13.67% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.30% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 15.35% против 21.35% соответственно.
CPODX
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -13.67%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- 15.35%
VITAX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и VITAX
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Доходность на риск
CPODX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
CPODX
VITAX
Сравнение CPODX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPODX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.06 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.64 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.77 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 5.48 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPODX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.06 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CPODX и VITAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и VITAX
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и VITAX
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPODX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -54.81% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -16.38% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -35.10% | -35.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -35.10% | -36.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.82% | -12.77% | -18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -8.06% | -30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 5.30% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и VITAX
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPODX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 8.04% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 16.41% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 27.65% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 25.29% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 24.72% | +9.19% |