PortfoliosLab logo
Сравнение CPODX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPODX и VITAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности CPODX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
294.93%
1,292.41%
CPODX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPODX:

1.27

VITAX:

0.38

Коэф-т Сортино

CPODX:

1.84

VITAX:

0.73

Коэф-т Омега

CPODX:

1.24

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

CPODX:

0.61

VITAX:

0.42

Коэф-т Мартина

CPODX:

4.25

VITAX:

1.39

Индекс Язвы

CPODX:

10.40%

VITAX:

8.27%

Дневная вол-ть

CPODX:

34.80%

VITAX:

30.20%

Макс. просадка

CPODX:

-84.51%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

CPODX:

-57.97%

VITAX:

-12.65%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -9.04%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 2.78% против 19.12% соответственно.


CPODX

С начала года

-2.30%

1 месяц

19.96%

6 месяцев

11.70%

1 год

42.70%

5 лет

-4.31%

10 лет

2.78%

VITAX

С начала года

-9.04%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

-7.67%

1 год

10.31%

5 лет

18.52%

10 лет

19.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPODX и VITAX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPODX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPODX
Ранг риск-скорректированной доходности CPODX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPODX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPODX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.27
0.38
CPODX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и VITAX

Дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности VITAX в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
0.65%0.64%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и VITAX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.97%
-12.65%
CPODX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и VITAX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеют волатильность 15.96% и 16.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.96%
16.26%
CPODX
VITAX