Сравнение CPODX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPODX или VITAX.
Доходность
Сравнение доходности CPODX и VITAX
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность 43.43%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 2.62% против 20.69% соответственно.
CPODX
43.43%
20.88%
45.88%
68.25%
-0.10%
2.62%
VITAX
27.15%
1.45%
13.78%
33.32%
22.48%
20.69%
Основные характеристики
| CPODX | VITAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 11.53 | 8.30 |
| Индекс Язвы | 6.09% | 4.25% |
| Дневная вол-ть | 26.74% | 21.23% |
| Макс. просадка | -84.51% | -54.81% |
| Текущая просадка | -57.95% | -2.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и VITAX
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между CPODX и VITAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPODX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и VITAX
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.61% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.30% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и VITAX
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и VITAX
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.