PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPODX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPODX с VITAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - CPODX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CPODX returned 17.43%/yr vs 25.97%/yr for VITAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPODX charges 0.83%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности CPODX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 33.66%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 17.43% против 25.97% соответственно.

CPODX

1 день
-1.27%
1 месяц
6.93%
С начала года
4.72%
6 месяцев
1.34%
1 год
13.62%
3 года*
29.95%
5 лет*
0.48%
10 лет*
17.43%

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPODX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		4.72%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%48.76%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between CPODX and VITAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.80

The correlation between CPODX and VITAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с JPEFCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с FCNTX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

CPODX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPODX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPODXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
3.18

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
3.86

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.51

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

4.00

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

12.75

-11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPODX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPODXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

3.18

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.91

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.67

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CPODX и VITAX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPODXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-54.81%

-29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-16.38%

-11.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

-27.38%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-35.10%

-35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.26%

-35.10%

-36.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

0.00%

-16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.46%

-8.02%

-30.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

5.13%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и VITAX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPODXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

6.01%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

16.09%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

20.61%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.74%

25.39%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.08%

24.84%

+9.24%

Сравнение комиссий CPODX и VITAX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и VITAX

CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

CPODX and VITAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPODX has higher volatility (8.49%) compared to VITAX (6.01%). In terms of maximum drawdown, CPODX dropped -84.51% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPODX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор