- ISIN
- US61747T4031
- CUSIP
- 61747T403
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 28 июл. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPODX
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции CPODX — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPODX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,024.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) показал доход в 4.72% с начала года и 13.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPODX составила 17.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Morgan Stanley Insight Fund
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 17.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CPODX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CPODX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.61% | -1.78% | -4.87% | 10.21% | 10.35% | -0.27% | 4.72% | ||||||
| 2025 | 8.51% | -7.20% | -10.94% | 8.37% | 11.27% | 6.98% | 2.13% | 4.39% | 7.25% | 0.68% | -9.59% | -0.97% | 19.23% |
| 2024 | -6.52% | 11.22% | 2.73% | -9.59% | -2.27% | 4.97% | 2.15% | 5.57% | 6.73% | 7.14% | 25.32% | -4.16% | 46.73% |
| 2023 | 18.52% | -3.58% | 4.12% | -5.41% | 9.53% | 9.04% | 9.26% | -9.75% | -4.86% | -8.39% | 17.24% | 12.98% | 53.03% |
| 2022 | -23.65% | 0.62% | -4.99% | -22.68% | -15.94% | -9.95% | 13.96% | 0.91% | -9.85% | 1.21% | -3.21% | -10.07% | -60.99% |
| 2021 | 3.31% | 6.43% | -9.48% | 4.95% | -3.40% | 11.34% | -2.56% | 1.35% | -6.34% | 6.33% | -3.69% | -12.19% | -6.54% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Insight Fund has an annualized alpha of 4.24%, beta of 1.26, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 1997.
- This fund captured 152.97% of S&P 500 Index gains and 127.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.24%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 152.97%
- Участие в снижении
- 127.14%
Комиссия
Комиссия CPODX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPODX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPODX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.93 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 13.52 | -12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Insight Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $8.96 | $9.86 | $7.32 | $2.97 | $3.08 | $9.19 | $2.73 | $2.83 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Insight Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.96 | $8.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.86 | $9.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Insight Fund показал максимальную просадку в 84.51%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3611 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Stanley Insight Fund составляет 16.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -84.51%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 14y 4mo | 16y 11moмарт 2000 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -71.26%дек. 2022 г. | 1y 10mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.48%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 16d | 4mo 5dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -33.88%март 2020 г. | 25d | 1mo 20d | 2mo 15dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.40%дек. 2018 г. | 2mo 27d | 1mo 27d | 4mo 24dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| CPODX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -56.78% | -27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -9.10% | -19.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -18.90% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -25.43% | -45.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -33.92% | -37.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -0.74% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.46% | -10.72% | -27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 1.97% | +11.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPODX
Добавьте Morgan Stanley Insight Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPODX