PortfoliosLab logo
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US61747T4031

CUSIP

61747T403

Эмитент

Morgan Stanley

Дата выпуска

28 июл. 1997 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CPODX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CPODX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPODX: 0.83%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley Insight Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
286.36%
404.33%
CPODX (Morgan Stanley Insight Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Morgan Stanley Insight Fund показал доход в -3.91% с начала года и 43.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Morgan Stanley Insight Fund составила 2.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


CPODX

С начала года

-3.91%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

17.77%

1 год

43.27%

5 лет

-2.32%

10 лет

2.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPODX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.51%-7.20%-10.94%7.15%-3.91%
2024-6.52%11.22%2.73%-9.59%-2.27%4.97%2.15%5.57%6.73%7.14%25.32%-4.16%46.73%
202318.52%-3.58%4.12%-5.41%9.53%9.04%9.26%-9.75%-4.86%-8.39%17.24%12.98%53.03%
2022-23.65%0.62%-4.99%-22.68%-15.94%-9.95%13.96%0.91%-9.85%1.21%-3.21%-35.36%-71.96%
20213.31%6.43%-9.48%4.95%-3.40%11.34%-2.56%1.35%-6.34%6.33%-3.69%-21.80%-16.77%
20206.31%0.33%-10.16%21.47%18.35%10.86%12.23%8.37%0.91%-3.86%19.62%-6.87%100.76%
201913.16%7.31%3.22%3.22%-2.05%7.65%2.24%-4.89%-8.42%0.67%9.11%-6.32%25.01%
20188.73%1.26%-1.91%0.87%8.10%3.21%-0.30%9.58%0.32%-10.06%2.45%-15.11%4.18%
201710.55%1.79%2.53%4.30%7.68%-1.50%2.57%2.40%-0.18%6.48%2.00%-19.01%17.72%
2016-9.96%-4.31%7.98%-0.25%3.00%-0.74%6.44%0.47%3.10%-3.63%-2.53%-9.92%-11.50%
2015-1.10%7.75%-2.00%1.62%0.06%0.86%5.25%-7.01%-4.18%6.19%3.03%-9.11%-0.12%
20140.84%6.79%-7.06%-6.29%3.37%4.28%-1.41%5.18%-2.60%3.27%1.18%-8.18%-2.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPODX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CPODX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CPODX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPODX: 1.28
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CPODX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPODX: 1.84
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CPODX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPODX: 1.24
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CPODX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPODX: 0.61
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CPODX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CPODX: 4.44
^GSPC: 1.94

Morgan Stanley Insight Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.46
CPODX (Morgan Stanley Insight Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley Insight Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.352021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.31$0.31$0.00$0.00$0.04

Дивидендный доход

0.66%0.64%0.00%0.00%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Insight Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.66%
-10.07%
CPODX (Morgan Stanley Insight Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Morgan Stanley Insight Fund показал максимальную просадку в 84.51%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4134 торговые сессии.

Текущая просадка Morgan Stanley Insight Fund составляет 58.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.51%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.413421 мар. 2019 г.4778
-81.6%17 февр. 2021 г.47128 дек. 2022 г.
-34.48%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.90
-33.88%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.355 мая 2020 г.53
-19.76%27 апр. 1999 г.3514 июн. 1999 г.8511 окт. 1999 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Morgan Stanley Insight Fund составляет 19.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.73%
14.23%
CPODX (Morgan Stanley Insight Fund)
Benchmark (^GSPC)