PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US61747T4031

CUSIP

61747T403

Эмитент

Morgan Stanley

Дата выпуска

28 июл. 1997 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CPODX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Популярные сравнения:
CPODX с LGILX CPODX с MSEQX CPODX с QQQ CPODX с VGT CPODX с FBGRX CPODX с VITAX CPODX с ITOT CPODX с VOO CPODX с JPEF
Популярные сравнения:
CPODX с LGILX CPODX с MSEQX CPODX с QQQ CPODX с VGT CPODX с FBGRX CPODX с VITAX CPODX с ITOT CPODX с VOO CPODX с JPEF

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) показал доход в 5.79% с начала года и 60.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPODX составила 15.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.68%.

CPODX

С начала года

5.79%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

2.31%

1 год

60.31%

3 года

29.14%

5 лет

6.40%

10 лет

15.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPODX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.51%-7.20%-10.94%8.37%8.86%5.79%
2024-6.52%11.22%2.73%-9.59%-2.27%4.97%2.15%5.57%6.73%7.14%25.32%-4.16%46.73%
202318.52%-3.58%4.12%-5.41%9.53%9.04%9.26%-9.75%-4.86%-8.39%17.24%12.98%53.03%
2022-23.65%0.62%-4.99%-22.68%-15.94%-9.95%13.96%0.91%-9.85%1.21%-3.21%-10.07%-60.99%
20213.31%6.44%-9.48%4.95%-3.40%11.34%-2.56%1.35%-6.34%6.33%-3.69%-12.19%-6.55%
20206.31%0.33%-10.16%21.47%18.35%10.86%12.23%8.37%0.91%-3.86%19.62%0.40%116.44%
201913.16%7.31%3.22%3.22%-2.05%7.92%2.24%-4.89%-8.42%0.67%9.11%-0.25%33.45%
20188.73%1.26%-1.91%0.87%8.10%3.58%-0.30%9.58%0.32%-10.06%2.45%-8.83%12.29%
201710.55%1.79%2.53%4.30%7.68%-1.06%2.57%2.41%-0.17%6.48%2.00%1.90%48.76%
2016-9.96%-4.31%7.98%-0.26%3.00%-0.74%6.44%0.47%3.10%-3.63%-2.53%-1.78%-3.49%
2015-1.10%7.75%-2.00%1.62%0.06%0.90%5.25%-7.01%-4.18%6.19%3.03%-1.44%8.34%
20140.84%6.79%-7.06%-6.29%3.37%4.68%-1.41%5.18%-2.60%3.27%1.18%-1.80%5.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPODX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CPODX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPODX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morgan Stanley Insight Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.81
  • За 5 лет: 0.16
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley Insight Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$0.00$8.96$9.86$7.32$2.97$3.08$9.19$2.73$2.83$2.41

Дивидендный доход

0.60%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%7.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Insight Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.96$8.96
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.86$9.86
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.32$7.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.84$2.97
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.92$3.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.01$9.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.73$2.73
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.81$2.83
2014$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28$2.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Morgan Stanley Insight Fund показал максимальную просадку в 84.51%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3603 торговые сессии.

Текущая просадка Morgan Stanley Insight Fund составляет 28.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.51%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.36038 февр. 2017 г.4247
-71.26%17 февр. 2021 г.47128 дек. 2022 г.———
-34.48%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.90
-33.89%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.355 мая 2020 г.53
-24.4%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.97
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...