Сравнение CPODX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CPODX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPODX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -13.67% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -5.77% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 15.35% против 19.25% соответственно.
CPODX
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -13.67%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- 15.35%
FBGRX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 19.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и FBGRX
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
CPODX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
CPODX
FBGRX
Сравнение CPODX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPODX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.15 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.75 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.16 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 8.46 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPODX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.15 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.49 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CPODX и FBGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и FBGRX
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.02% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и FBGRX
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPODX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -58.64% | -25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -12.65% | -15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -43.08% | -27.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -43.08% | -28.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.82% | -7.36% | -23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -12.58% | -25.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 3.54% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и FBGRX
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPODX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 7.94% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 14.15% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 25.02% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 24.93% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 23.63% | +10.28% |