PortfoliosLab logo
Сравнение CPODX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPODX и FBGRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CPODX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.97%
1,183.32%
CPODX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPODX:

1.31

FBGRX:

0.36

Коэф-т Сортино

CPODX:

1.88

FBGRX:

0.69

Коэф-т Омега

CPODX:

1.25

FBGRX:

1.10

Коэф-т Кальмара

CPODX:

0.63

FBGRX:

0.38

Коэф-т Мартина

CPODX:

4.54

FBGRX:

1.25

Индекс Язвы

CPODX:

10.06%

FBGRX:

8.12%

Дневная вол-ть

CPODX:

34.83%

FBGRX:

27.98%

Макс. просадка

CPODX:

-84.51%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

CPODX:

-58.38%

FBGRX:

-16.58%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.57%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 2.68% против 15.90% соответственно.


CPODX

С начала года

-3.26%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

16.72%

1 год

44.23%

5 лет

-2.83%

10 лет

2.68%

FBGRX

С начала года

-12.57%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-7.60%

1 год

7.60%

5 лет

18.18%

10 лет

15.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPODX и FBGRX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.


График комиссии CPODX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPODX: 0.83%
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPODX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPODX
Ранг риск-скорректированной доходности CPODX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPODX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPODX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPODX: 1.31
FBGRX: 0.36
Коэффициент Сортино CPODX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPODX: 1.88
FBGRX: 0.69
Коэффициент Омега CPODX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPODX: 1.25
FBGRX: 1.10
Коэффициент Кальмара CPODX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPODX: 0.63
FBGRX: 0.38
Коэффициент Мартина CPODX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CPODX: 4.54
FBGRX: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.36
CPODX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и FBGRX

Дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FBGRX в 6.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
0.66%0.64%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
6.80%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и FBGRX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.38%
-16.58%
CPODX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и FBGRX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 18.28%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
18.28%
CPODX
FBGRX