Сравнение CPODX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Invesco QQQ (QQQ).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPODX или QQQ.
Основные характеристики
| CPODX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.92% | 20.39% |
| Дох-ть за 1 год | 43.99% | 34.24% |
| Дох-ть за 3 года | -16.00% | 10.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.46% | 21.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.47% | 19.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 2.44 |
| Коэф-т Мартина | 7.16 | 8.91 |
| Индекс Язвы | 6.27% | 3.79% |
| Дневная вол-ть | 27.30% | 17.56% |
| Макс. просадка | -84.51% | -82.98% |
| Текущая просадка | -45.99% | -2.26% |
Корреляция
Корреляция между CPODX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CPODX и QQQ
С начала года, CPODX показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.47% против 19.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и QQQ
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPODX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и QQQ
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% | 7.15% | 8.61% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и QQQ
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и QQQ
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.