PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPODX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPODX с QQQ

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Invesco QQQ (QQQ).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPODX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CPODX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CPODX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.62%
990.00%
CPODX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPODX:

1.31

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

CPODX:

1.88

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

CPODX:

1.25

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CPODX:

0.63

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

CPODX:

4.54

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

CPODX:

10.06%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

CPODX:

34.83%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

CPODX:

-84.51%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CPODX:

-58.38%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.68% против 16.75% соответственно.

CPODX

С начала года

-3.26%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

16.72%

1 год

44.23%

5 лет

-2.83%

10 лет

2.68%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPODX и QQQ

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
График комиссии CPODX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPODX: 0.83%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPODX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг риск-скорректированной доходности CPODX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPODX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPODX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPODX: 1.31
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино CPODX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPODX: 1.88
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега CPODX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPODX: 1.25
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара CPODX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPODX: 0.63
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина CPODX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CPODX: 4.54
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.45
CPODX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и QQQ

Дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.66%0.64%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и QQQ

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.38%
-12.31%
CPODX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и QQQ

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.85%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
16.85%
CPODX
QQQ