Сравнение CPODX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Invesco QQQ (QQQ).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPODX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности CPODX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.30% против 18.02% соответственно.
CPODX
39.04%
17.18%
39.26%
64.99%
-0.78%
2.30%
QQQ
22.63%
1.12%
10.25%
30.41%
20.71%
18.02%
Основные характеристики
| CPODX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 10.88 | 8.17 |
| Индекс Язвы | 6.09% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 26.63% | 17.44% |
| Макс. просадка | -84.51% | -82.98% |
| Текущая просадка | -59.24% | -2.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и QQQ
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между CPODX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPODX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и QQQ
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.61% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и QQQ
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и QQQ
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.