PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPODX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPODX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CPODX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPODX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-13.67%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%48.76%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.35% против 18.99% соответственно.

CPODX

1 день
4.72%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-22.53%
1 год
12.75%
3 года*
24.77%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
15.35%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с JPEFCPODX с VITAXCPODX с FCNTX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий CPODX и QQQ

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

CPODX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPODX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPODXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.07

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.66

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.00

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

7.32

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPODX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPODXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.07

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.59

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между CPODX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и QQQ

CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и QQQ

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CPODXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-82.97%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-12.62%

-15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-35.12%

-35.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.26%

-35.12%

-36.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-7.86%

-22.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.54%

-32.99%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

3.44%

+7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и QQQ

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPODXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

6.61%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

12.82%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

22.70%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

22.38%

+17.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

22.25%

+11.66%