PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPODX с JPEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPODX с JPEF

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPODX или JPEF.

Корреляция

Корреляция между CPODX и JPEF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CPODX и JPEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.90%
26.40%
CPODX
JPEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPODX:

1.28

JPEF:

0.47

Коэф-т Сортино

CPODX:

1.84

JPEF:

0.78

Коэф-т Омега

CPODX:

1.24

JPEF:

1.11

Коэф-т Кальмара

CPODX:

0.61

JPEF:

0.49

Коэф-т Мартина

CPODX:

4.44

JPEF:

1.90

Индекс Язвы

CPODX:

10.00%

JPEF:

4.67%

Дневная вол-ть

CPODX:

34.82%

JPEF:

19.09%

Макс. просадка

CPODX:

-84.51%

JPEF:

-18.09%

Текущая просадка

CPODX:

-58.66%

JPEF:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у JPEF с доходностью -6.74%.

CPODX

С начала года

-3.91%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

17.77%

1 год

43.27%

5 лет

-2.32%

10 лет

2.60%

JPEF

С начала года

-6.74%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-5.05%

1 год

9.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPODX и JPEF

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JPEF в 0.50%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
График комиссии CPODX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPODX: 0.83%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF
График комиссии JPEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPEF: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPODX и JPEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг риск-скорректированной доходности CPODX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
JPEF
Ранг риск-скорректированной доходности JPEF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPEF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPODX c JPEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPODX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPODX: 1.28
JPEF: 0.47
Коэффициент Сортино CPODX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPODX: 1.84
JPEF: 0.78
Коэффициент Омега CPODX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPODX: 1.24
JPEF: 1.11
Коэффициент Кальмара CPODX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPODX: 1.42
JPEF: 0.49
Коэффициент Мартина CPODX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CPODX: 4.44
JPEF: 1.90

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа JPEF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и JPEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.47
CPODX
JPEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и JPEF

Дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности JPEF в 0.77%

TTM2024202320222021
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.66%0.64%0.00%0.00%0.05%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.77%0.72%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и JPEF

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки JPEF в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и JPEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.01%
-10.56%
CPODX
JPEF

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и JPEF

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.73%
13.56%
CPODX
JPEF