PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPODX с MSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPODX и MSEQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CPODX с MSEQX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPODX или MSEQX.

Доходность

Сравнение доходности CPODX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPODX:

1.81

MSEQX:

1.83

Коэф-т Сортино

CPODX:

2.27

MSEQX:

2.29

Коэф-т Омега

CPODX:

1.30

MSEQX:

1.30

Коэф-т Кальмара

CPODX:

1.01

MSEQX:

1.07

Коэф-т Мартина

CPODX:

5.50

MSEQX:

5.60

Индекс Язвы

CPODX:

10.52%

MSEQX:

10.54%

Дневная вол-ть

CPODX:

35.07%

MSEQX:

35.39%

Макс. просадка

CPODX:

-84.51%

MSEQX:

-69.48%

Текущая просадка

CPODX:

-28.90%

MSEQX:

-24.25%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у MSEQX с доходностью 8.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPODX имеют среднегодовую доходность 15.15%, а акции MSEQX немного отстают с 14.66%.

CPODX

С начала года

5.79%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

2.31%

1 год

60.31%

3 года

29.14%

5 лет

6.40%

10 лет

15.15%

MSEQX

С начала года

8.14%

1 месяц

14.38%

6 месяцев

4.65%

1 год

61.44%

3 года

30.14%

5 лет

8.31%

10 лет

14.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Сравнение комиссий CPODX и MSEQX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPODX и MSEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг риск-скорректированной доходности CPODX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPODX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности MSEQX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPODX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSEQX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и MSEQX

Дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности MSEQX в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.60%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%7.15%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.51%0.55%0.05%16.79%24.24%9.35%10.70%7.94%21.18%12.71%7.54%4.95%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и MSEQX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и MSEQX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и MSEQX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеют волатильность 8.35% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...