PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPODX с MSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPODX с MSEQX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPODX или MSEQX.

Корреляция

Корреляция между CPODX и MSEQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CPODX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.97%
969.65%
CPODX
MSEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPODX:

1.31

MSEQX:

1.27

Коэф-т Сортино

CPODX:

1.88

MSEQX:

1.83

Коэф-т Омега

CPODX:

1.25

MSEQX:

1.24

Коэф-т Кальмара

CPODX:

0.63

MSEQX:

0.81

Коэф-т Мартина

CPODX:

4.54

MSEQX:

4.39

Индекс Язвы

CPODX:

10.06%

MSEQX:

10.12%

Дневная вол-ть

CPODX:

34.83%

MSEQX:

35.19%

Макс. просадка

CPODX:

-84.51%

MSEQX:

-69.48%

Текущая просадка

CPODX:

-58.38%

MSEQX:

-32.11%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у MSEQX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 2.68% против 13.55% соответственно.

CPODX

С начала года

-3.26%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

16.72%

1 год

44.23%

5 лет

-2.83%

10 лет

2.68%

MSEQX

С начала года

-3.09%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

16.53%

1 год

42.98%

5 лет

9.50%

10 лет

13.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPODX и MSEQX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
График комиссии CPODX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPODX: 0.83%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
График комиссии MSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSEQX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPODX и MSEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг риск-скорректированной доходности CPODX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности MSEQX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPODX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPODX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPODX: 1.31
MSEQX: 1.27
Коэффициент Сортино CPODX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPODX: 1.88
MSEQX: 1.83
Коэффициент Омега CPODX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPODX: 1.25
MSEQX: 1.24
Коэффициент Кальмара CPODX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPODX: 0.63
MSEQX: 0.81
Коэффициент Мартина CPODX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CPODX: 4.54
MSEQX: 4.39

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSEQX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
1.27
CPODX
MSEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и MSEQX

Дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности MSEQX в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.66%0.64%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.57%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%10.70%7.94%21.18%12.71%7.55%4.95%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и MSEQX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и MSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.38%
-32.11%
CPODX
MSEQX

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и MSEQX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеют волатильность 19.69% и 20.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
20.20%
CPODX
MSEQX