Сравнение CPODX с MSEQX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPODX показывает доходность -18.81%, а MSEQX немного ниже – -19.23%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции MSEQX по среднегодовой доходности: 0.81% против 0.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSEQX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности MSEQX в 0.68%

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки MSEQX в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и MSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеют волатильность 16.77% и 16.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.