PortfoliosLab logo
Сравнение CPODX с LGILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPODX и LGILX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CPODX и LGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.56%
181.43%
CPODX
LGILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPODX:

1.31

LGILX:

0.08

Коэф-т Сортино

CPODX:

1.88

LGILX:

0.28

Коэф-т Омега

CPODX:

1.25

LGILX:

1.04

Коэф-т Кальмара

CPODX:

0.63

LGILX:

0.05

Коэф-т Мартина

CPODX:

4.54

LGILX:

0.21

Индекс Язвы

CPODX:

10.06%

LGILX:

9.74%

Дневная вол-ть

CPODX:

34.83%

LGILX:

26.07%

Макс. просадка

CPODX:

-84.51%

LGILX:

-54.56%

Текущая просадка

CPODX:

-58.38%

LGILX:

-35.68%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у LGILX с доходностью -9.47%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям LGILX по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.99% соответственно.


CPODX

С начала года

-3.26%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

16.72%

1 год

44.23%

5 лет

-2.83%

10 лет

2.68%

LGILX

С начала года

-9.47%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

-13.25%

1 год

0.64%

5 лет

0.90%

10 лет

2.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPODX и LGILX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии LGILX в 0.71%.


График комиссии CPODX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPODX: 0.83%
График комиссии LGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LGILX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPODX и LGILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPODX
Ранг риск-скорректированной доходности CPODX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

LGILX
Ранг риск-скорректированной доходности LGILX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGILX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPODX c LGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPODX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPODX: 1.31
LGILX: 0.08
Коэффициент Сортино CPODX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPODX: 1.88
LGILX: 0.28
Коэффициент Омега CPODX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPODX: 1.25
LGILX: 1.04
Коэффициент Кальмара CPODX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPODX: 0.63
LGILX: 0.05
Коэффициент Мартина CPODX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CPODX: 4.54
LGILX: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа LGILX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и LGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.08
CPODX
LGILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и LGILX

Дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
0.66%0.64%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и LGILX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки LGILX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и LGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.38%
-35.68%
CPODX
LGILX

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и LGILX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) с волатильностью 16.38%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
16.38%
CPODX
LGILX