Сравнение CPODX с LGILX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPODX показывает доходность -18.81%, а LGILX немного выше – -18.41%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям LGILX по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии LGILX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа LGILX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и LGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки LGILX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и LGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.