Сравнение CPODX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CPODX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPODX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -13.67% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CPODX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.35% против 14.14% соответственно.
CPODX
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -13.67%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- 15.35%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и VOO
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CPODX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CPODX
VOO
Сравнение CPODX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPODX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.53 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.55 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 7.31 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPODX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.71 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между CPODX и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и VOO
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и VOO
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPODX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -33.99% | -50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -11.98% | -16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -24.52% | -46.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | -33.99% | -37.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.82% | -5.55% | -25.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -3.72% | -34.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 2.55% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и VOO
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPODX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 5.34% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 9.47% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 18.11% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 16.82% | +23.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 17.99% | +15.92% |