Сравнение CPODX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPODX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности CPODX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.30% против 13.11% соответственно.
CPODX
39.04%
17.18%
39.26%
64.99%
-0.78%
2.30%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| CPODX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 10.88 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 6.09% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.63% | 12.23% |
| Макс. просадка | -84.51% | -33.99% |
| Текущая просадка | -59.24% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и VOO
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между CPODX и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPODX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и VOO
CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и VOO
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и VOO
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.