Сравнение CPODX с VOO

С начала года, CPODX показывает доходность 52.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.89% против 13.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.