PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с ROUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index while ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 19.22%/yr vs 12.98%/yr for ROUS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGK charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности MGK и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции ROUS по среднегодовой доходности: 19.22% против 12.98% соответственно.

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between MGK and ROUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.69

The correlation between MGK and ROUS shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGK и ROUS

Секторы
MGK
ROUS

Технологии

56.1%
33.2%

Коммуникационные услуги

17.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.6%

Здравоохранение

4.5%
10.7%

Финансовые услуги

4.5%
10.6%

Недвижимость

1.3%
2.1%

Коммунальные услуги

1.2%
3.8%

Промышленность

1.1%
10.4%

Сырьевые материалы

0.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.4%
5.8%

Энергетика

-

3.0%

Технологии

MGK
56.1%
ROUS
33.2%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
ROUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
ROUS
9.6%

Здравоохранение

MGK
4.5%
ROUS
10.7%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
ROUS
10.6%

Недвижимость

MGK
1.3%
ROUS
2.1%

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
ROUS
3.8%

Промышленность

MGK
1.1%
ROUS
10.4%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
ROUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
ROUS
5.8%

Энергетика

MGK

-

ROUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

MGK vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.65

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.73

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

5.03

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

20.71

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.65

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MGK и ROUS

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-35.51%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-5.97%

-10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-15.81%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-18.91%

-17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-35.51%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

0.00%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.24%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.45%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и ROUS

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.44%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

8.50%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

11.36%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

14.37%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

16.95%

+4.93%

Сравнение комиссий MGK и ROUS

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и ROUS

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ROUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

MGK and ROUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (4.00%) compared to ROUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -47.97% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, MGK leads with 19.22% vs 12.98% for ROUS. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.22% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.32% for MGK.

MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Hartford. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор