Сравнение MGK с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
MGK и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGK и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGK и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 16.97% против 21.06% соответственно.
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGK и IGM
MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
MGK vs. IGM — Ранг доходности на риск
MGK
IGM
Сравнение MGK c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGK | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.80 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.00 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 6.74 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGK | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MGK и IGM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и IGM
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок MGK и IGM
Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGK | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -65.59% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -16.44% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -40.68% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -40.68% | +4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -11.29% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -15.32% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 4.89% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и IGM
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 7.13%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGK | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 8.38% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 16.35% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 26.72% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 25.55% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 24.41% | -2.59% |