Сравнение MGK с DRLL
MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MGK returned 24.72%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MGK charges 0.05%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности MGK и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
MGK
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 18.65%
- Всё время*
- 13.61%
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.10K | $507.89K | $528.94K | |
| $140.48M | $126.32M | $144.94M |
Сравнение доходности по годам MGK и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 9.31% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -17.36% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 15.52% |
Correlation
The correlation between MGK and DRLL is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between MGK and DRLL shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MGK и DRLL
Секторы
MGK
DRLL
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Технологии
MGK
DRLL
-
Коммуникационные услуги
MGK
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
MGK
DRLL
Здравоохранение
MGK
DRLL
-
Финансовые услуги
MGK
DRLL
-
Промышленность
MGK
DRLL
-
Недвижимость
MGK
DRLL
-
Коммунальные услуги
MGK
DRLL
-
Сырьевые материалы
MGK
DRLL
-
Потребительский защитный сектор
MGK
DRLL
-
Энергетика
MGK
-
DRLL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGK vs. DRLL — Ранг доходности на риск
MGK
DRLL
Сравнение MGK c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGK | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.20 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 5.57 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGK и DRLL
Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGK | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -23.73% | -24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -16.99% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -23.73% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -9.02% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -8.14% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 6.71% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и DRLL
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 6.46%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGK | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.42% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 18.67% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 23.14% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 23.82% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 23.82% | -1.78% |
Сравнение комиссий MGK и DRLL
MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и DRLL
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.33% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MGK and DRLL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (7.42%) compared to MGK (6.46%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs DRLL's -23.73%.
On 3-year performance, MGK leads with 24.72% vs 11.02% for DRLL. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MGK has performed better with a 24.72% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.33% for MGK.
MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Strive. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGK и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор