PortfoliosLab logo
Сравнение MGIAX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGIAX и VXUS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.29%
96.28%
MGIAX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGIAX:

0.10

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

MGIAX:

0.24

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

MGIAX:

1.04

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

MGIAX:

0.05

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

MGIAX:

0.23

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

MGIAX:

8.23%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

MGIAX:

19.57%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

MGIAX:

-49.33%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

MGIAX:

-27.85%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 1.96% против 4.84% соответственно.


MGIAX

С начала года

10.40%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-4.10%

1 год

1.32%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.96%

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

3.62%

1 год

10.27%

5 лет

10.65%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и VXUS

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGIAX: 0.96%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGIAX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MGIAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGIAX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MGIAX: 0.10
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MGIAX: 0.24
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MGIAX: 1.04
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MGIAX: 0.05
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MGIAX: 0.23
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.64
MGIAX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и VXUS

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.74%1.92%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и VXUS

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.85%
-1.41%
MGIAX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и VXUS

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 10.27%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
11.22%
MGIAX
VXUS