Сравнение MGIAX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIAX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | -0.30% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 26.82% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции MGIAX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 9.64% против 9.03% соответственно.
MGIAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.64%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и VXUS
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
MGIAX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
MGIAX
VXUS
Сравнение MGIAX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.71 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.33 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.63 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 10.05 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и VXUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и VXUS
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.31% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и VXUS
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -35.97% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -11.27% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -29.44% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -35.97% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -7.26% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -8.29% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.95% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и VXUS
Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 6.84%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.72% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 11.54% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 17.21% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.81% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.09% | -1.51% |