PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGIAX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGIAXVXUS
Дох-ть с нач. г.11.22%8.78%
Дох-ть за 1 год21.50%19.96%
Дох-ть за 3 года0.22%1.20%
Дох-ть за 5 лет6.77%5.76%
Дох-ть за 10 лет8.02%5.11%
Коэф-т Шарпа1.691.53
Коэф-т Сортино2.362.18
Коэф-т Омега1.301.27
Коэф-т Кальмара1.251.35
Коэф-т Мартина9.509.08
Индекс Язвы2.32%2.17%
Дневная вол-ть13.03%12.84%
Макс. просадка-49.33%-35.97%
Текущая просадка-5.22%-5.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MGIAX и VXUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и VXUS

С начала года, MGIAX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции MGIAX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 8.02% против 5.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54%
2.89%
MGIAX
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и VXUS

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGIAX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 9.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.50
VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.08

Сравнение коэффициента Шарпа MGIAX и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
1.53
MGIAX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и VXUS

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VXUS в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.64%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%3.68%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.94%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и VXUS

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.22%
-5.08%
MGIAX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и VXUS

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
4.01%
MGIAX
VXUS