Сравнение MGIAX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGIAX или SMH.
Основные характеристики
| MGIAX | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.22% | 48.30% |
| Дох-ть за 1 год | 21.50% | 72.60% |
| Дох-ть за 3 года | 0.22% | 21.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.77% | 34.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.02% | 29.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 9.50 | 8.05 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 34.46% |
| Макс. просадка | -49.33% | -95.73% |
| Текущая просадка | -5.22% | -7.80% |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и SMH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и SMH
С начала года, MGIAX показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 48.30%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.02% против 29.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и SMH
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGIAX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и SMH
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SMH в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 1.64% | 1.83% | 0.83% | 0.74% | 0.41% | 0.82% | 1.37% | 1.40% | 1.51% | 1.32% | 5.34% | 3.68% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и SMH
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и SMH
Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 3.67%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.