Сравнение MGIAX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIAX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 1.17% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 26.82% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.94% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.80% против 31.69% соответственно.
MGIAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.80%
SMH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 83.82%
- 3 года*
- 44.85%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 31.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и SMH
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
MGIAX vs. SMH — Ранг доходности на риск
MGIAX
SMH
Сравнение MGIAX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.28 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.89 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 5.34 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 18.94 | -11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.28 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.98 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и SMH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и SMH
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.19% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и SMH
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIAX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -84.96% | +33.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -14.93% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -45.30% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -45.30% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -7.94% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -41.35% | +32.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.50% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и SMH
Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 6.27%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIAX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 11.55% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 23.93% | -13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 36.88% | -20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 34.67% | -18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 32.28% | -16.70% |