PortfoliosLab logo
Сравнение MGIAX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGIAX и SMH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
314.07%
749.39%
MGIAX
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGIAX:

0.10

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

MGIAX:

0.24

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

MGIAX:

1.04

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

MGIAX:

0.05

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

MGIAX:

0.23

SMH:

0.17

Индекс Язвы

MGIAX:

8.23%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

MGIAX:

19.57%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

MGIAX:

-49.33%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

MGIAX:

-27.85%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 1.96% против 23.88% соответственно.


MGIAX

С начала года

10.40%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-4.10%

1 год

1.32%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.96%

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

26.95%

10 лет

23.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и SMH

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGIAX: 0.96%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGIAX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MGIAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGIAX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MGIAX: 0.10
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MGIAX: 0.24
SMH: 0.38
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MGIAX: 1.04
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MGIAX: 0.05
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MGIAX: 0.23
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.06
MGIAX
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и SMH

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.74%1.92%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и SMH

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.85%
-24.30%
MGIAX
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и SMH

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 10.27%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
23.93%
MGIAX
SMH