PortfoliosLab logo
Сравнение MGIAX с VTSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGIAX и VTSNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.53%
111.34%
MGIAX
VTSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGIAX:

0.10

VTSNX:

0.69

Коэф-т Сортино

MGIAX:

0.24

VTSNX:

1.04

Коэф-т Омега

MGIAX:

1.04

VTSNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

MGIAX:

0.05

VTSNX:

0.82

Коэф-т Мартина

MGIAX:

0.23

VTSNX:

2.55

Индекс Язвы

MGIAX:

8.23%

VTSNX:

4.22%

Дневная вол-ть

MGIAX:

19.57%

VTSNX:

15.63%

Макс. просадка

MGIAX:

-49.33%

VTSNX:

-35.78%

Текущая просадка

MGIAX:

-27.85%

VTSNX:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям VTSNX по среднегодовой доходности: 1.96% против 4.83% соответственно.


MGIAX

С начала года

10.40%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-4.10%

1 год

1.32%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.96%

VTSNX

С начала года

7.63%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

3.53%

1 год

10.31%

5 лет

10.61%

10 лет

4.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и VTSNX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.


График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGIAX: 0.96%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSNX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGIAX и VTSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MGIAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGIAX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MGIAX: 0.10
VTSNX: 0.69
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MGIAX: 0.24
VTSNX: 1.04
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MGIAX: 1.04
VTSNX: 1.14
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MGIAX: 0.05
VTSNX: 0.82
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MGIAX: 0.23
VTSNX: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.69
MGIAX
VTSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и VTSNX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VTSNX в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.74%1.92%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
3.08%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и VTSNX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и VTSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.85%
-1.44%
MGIAX
VTSNX

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и VTSNX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеют волатильность 10.27% и 9.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
9.85%
MGIAX
VTSNX