PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGIAX с VTSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGIAXVTSNX
Дох-ть с нач. г.10.87%8.93%
Дох-ть за 1 год21.44%19.58%
Дох-ть за 3 года0.25%1.28%
Дох-ть за 5 лет6.71%5.81%
Дох-ть за 10 лет8.13%5.23%
Коэф-т Шарпа1.651.57
Коэф-т Сортино2.312.22
Коэф-т Омега1.291.28
Коэф-т Кальмара1.191.28
Коэф-т Мартина9.399.03
Индекс Язвы2.28%2.09%
Дневная вол-ть12.93%12.00%
Макс. просадка-49.33%-35.78%
Текущая просадка-5.52%-4.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MGIAX и VTSNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и VTSNX

С начала года, MGIAX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции MGIAX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 8.13% против 5.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
3.85%
MGIAX
VTSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и VTSNX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.


MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGIAX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.39
VTSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.03

Сравнение коэффициента Шарпа MGIAX и VTSNX

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
1.57
MGIAX
VTSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и VTSNX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VTSNX в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.65%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%3.68%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
2.93%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и VTSNX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и VTSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.52%
-4.84%
MGIAX
VTSNX

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и VTSNX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
3.11%
MGIAX
VTSNX