PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS55273E3018
CUSIP55273E301
ЭмитентMFS
Дата выпуска23 окт. 1995 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MGIAX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: MGIAX с RERGX, MGIAX с VTSNX, MGIAX с HEFA, MGIAX с MTCIX, MGIAX с VXUS, MGIAX с CCRV, MGIAX с SMH, MGIAX с FEQIX, MGIAX с JPST, MGIAX с JMST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS International Intrinsic Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54%
14.80%
MGIAX (MFS International Intrinsic Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MFS International Intrinsic Value Fund показал доход в 11.22% с начала года и 21.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS International Intrinsic Value Fund составила 8.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.22%25.70%
1 месяц-2.14%3.51%
6 месяцев1.54%14.80%
1 год21.50%37.91%
5 лет (среднегодовая)6.77%14.18%
10 лет (среднегодовая)8.02%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.70%2.64%4.91%-2.48%5.11%-2.56%4.86%2.08%1.03%-4.43%11.22%
20238.24%-2.75%3.55%2.68%-3.29%3.77%2.48%-2.74%-4.50%-3.00%8.52%4.64%17.76%
2022-9.40%-2.54%-1.62%-6.59%-1.26%-8.01%8.48%-7.70%-7.34%2.82%12.59%-3.03%-23.24%
2021-2.28%-1.86%2.38%3.27%2.97%0.35%2.29%1.33%-4.91%3.56%-1.05%4.19%10.25%
2020-0.64%-6.98%-6.43%7.06%5.81%2.92%5.72%2.85%-0.26%-3.65%9.35%4.30%20.16%
20194.63%4.09%2.91%3.77%-3.73%4.37%-1.34%-0.16%1.57%2.57%1.89%2.77%25.57%
20183.57%-4.85%0.71%-0.14%0.30%0.14%1.86%0.91%-0.43%-8.21%1.81%-4.65%-9.22%
20172.49%1.96%2.60%3.34%5.72%-0.86%1.14%0.76%1.26%2.87%1.60%1.26%26.82%
2016-2.81%-1.05%6.64%0.20%1.31%0.56%3.64%-0.08%1.73%-4.06%-3.18%1.46%3.92%
20152.63%4.69%-0.79%2.27%0.08%-3.02%3.17%-5.65%-1.91%5.99%0.25%-0.79%6.50%
2014-4.12%6.06%-0.73%0.82%2.94%0.65%-2.50%0.58%-2.29%0.94%1.60%-0.11%3.50%
20135.47%-0.49%2.96%6.30%-2.96%0.83%3.92%-2.41%6.46%2.38%1.46%2.76%29.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MGIAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MGIAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MGIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 9.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

MFS International Intrinsic Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
2.97
MGIAX (MFS International Intrinsic Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS International Intrinsic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.68$0.68$0.30$0.39$0.21$0.37$0.51$0.61$0.53$0.45$1.77$1.24

Дивидендный доход

1.64%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%3.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS International Intrinsic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$1.77
2013$1.24$1.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.22%
0
MGIAX (MFS International Intrinsic Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS International Intrinsic Value Fund показал максимальную просадку в 49.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка MFS International Intrinsic Value Fund составляет 5.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.33%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.877
-35.84%12 июл. 2000 г.66612 мар. 2003 г.21722 янв. 2004 г.883
-33.1%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.43612 июл. 2024 г.636
-24.87%7 февр. 2020 г.2616 мар. 2020 г.776 июл. 2020 г.103
-19.92%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.28410 нояб. 1999 г.342

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS International Intrinsic Value Fund составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
3.92%
MGIAX (MFS International Intrinsic Value Fund)
Benchmark (^GSPC)