PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGIAX с MTCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и MTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Technology Fund (MTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
12.05%
MGIAX
MTCIX

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у MTCIX с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям MTCIX по среднегодовой доходности: 7.65% против 12.35% соответственно.


MGIAX

С начала года

8.81%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-1.38%

1 год

14.19%

5 лет (среднегодовая)

6.21%

10 лет (среднегодовая)

7.65%

MTCIX

С начала года

34.34%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

12.05%

1 год

28.32%

5 лет (среднегодовая)

9.72%

10 лет (среднегодовая)

12.35%

Основные характеристики


MGIAXMTCIX
Коэф-т Шарпа1.101.27
Коэф-т Сортино1.561.69
Коэф-т Омега1.191.25
Коэф-т Кальмара1.000.84
Коэф-т Мартина5.176.27
Индекс Язвы2.74%4.52%
Дневная вол-ть12.85%22.37%
Макс. просадка-49.33%-81.20%
Текущая просадка-7.28%-7.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и MTCIX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MTCIX в 0.88%.


MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии MTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MGIAX и MTCIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGIAX c MTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Technology Fund (MTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.101.27
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.561.69
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.25
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.000.84
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.176.27
MGIAX
MTCIX

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTCIX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и MTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
1.27
MGIAX
MTCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и MTCIX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как MTCIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.68%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%3.68%
MTCIX
MFS Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.62%3.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и MTCIX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки MTCIX в -81.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и MTCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.28%
-7.26%
MGIAX
MTCIX

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и MTCIX

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 3.94%, в то время как у MFS Technology Fund (MTCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
5.90%
MGIAX
MTCIX