PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGIAX с MTCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGIAXMTCIX
Дох-ть с нач. г.11.22%36.10%
Дох-ть за 1 год21.50%38.21%
Дох-ть за 3 года0.22%-1.98%
Дох-ть за 5 лет6.77%10.47%
Дох-ть за 10 лет8.02%12.70%
Коэф-т Шарпа1.691.68
Коэф-т Сортино2.362.15
Коэф-т Омега1.301.32
Коэф-т Кальмара1.251.12
Коэф-т Мартина9.508.39
Индекс Язвы2.32%4.50%
Дневная вол-ть13.03%22.45%
Макс. просадка-49.33%-81.20%
Текущая просадка-5.22%-6.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MGIAX и MTCIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и MTCIX

С начала года, MGIAX показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у MTCIX с доходностью 36.10%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям MTCIX по среднегодовой доходности: 8.02% против 12.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54%
18.23%
MGIAX
MTCIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и MTCIX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MTCIX в 0.88%.


MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии MTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGIAX c MTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Technology Fund (MTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 9.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.50
MTCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTCIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MTCIX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MTCIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MTCIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MTCIX, с текущим значением в 8.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.39

Сравнение коэффициента Шарпа MGIAX и MTCIX

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTCIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и MTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
1.68
MGIAX
MTCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и MTCIX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как MTCIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.64%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%3.68%
MTCIX
MFS Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.62%3.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и MTCIX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки MTCIX в -81.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и MTCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.22%
-6.05%
MGIAX
MTCIX

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и MTCIX

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 3.67%, в то время как у MFS Technology Fund (MTCIX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
5.86%
MGIAX
MTCIX