PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGIAX с MTCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIAX с MTCIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Technology Fund (MTCIX).

MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. MTCIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGIAX или MTCIX.

Корреляция

Корреляция между MGIAX и MTCIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и MTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Technology Fund (MTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
335.30%
160.64%
MGIAX
MTCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGIAX:

0.10

MTCIX:

-0.12

Коэф-т Сортино

MGIAX:

0.24

MTCIX:

0.03

Коэф-т Омега

MGIAX:

1.04

MTCIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

MGIAX:

0.05

MTCIX:

-0.11

Коэф-т Мартина

MGIAX:

0.23

MTCIX:

-0.31

Индекс Язвы

MGIAX:

8.23%

MTCIX:

12.20%

Дневная вол-ть

MGIAX:

19.57%

MTCIX:

30.28%

Макс. просадка

MGIAX:

-49.33%

MTCIX:

-81.20%

Текущая просадка

MGIAX:

-27.85%

MTCIX:

-26.01%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у MTCIX с доходностью -11.53%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям MTCIX по среднегодовой доходности: 1.96% против 9.33% соответственно.

MGIAX

С начала года

10.40%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-4.10%

1 год

1.32%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.96%

MTCIX

С начала года

-11.53%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-17.83%

1 год

-4.94%

5 лет

4.36%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MGIAX и MTCIX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MTCIX в 0.88%.

MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGIAX: 0.96%
MTCIX
MFS Technology Fund
График комиссии MTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTCIX: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGIAX и MTCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MGIAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
MTCIX
Ранг риск-скорректированной доходности MTCIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGIAX c MTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Technology Fund (MTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MGIAX: 0.10
MTCIX: -0.12
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MGIAX: 0.24
MTCIX: 0.03
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MGIAX: 1.04
MTCIX: 1.01
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MGIAX: 0.05
MTCIX: -0.11
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MGIAX: 0.23
MTCIX: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа MTCIX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и MTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.12
MGIAX
MTCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и MTCIX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как MTCIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		1.74%1.92%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%
MTCIX
MFS Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.62%3.31%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и MTCIX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки MTCIX в -81.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и MTCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.85%
-26.01%
MGIAX
MTCIX

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и MTCIX

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 10.27%, в то время как у MFS Technology Fund (MTCIX) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
17.58%
MGIAX
MTCIX