Сравнение MGIAX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGIAX или HEFA.
Основные характеристики
| MGIAX | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.22% | 13.18% |
| Дох-ть за 1 год | 21.50% | 20.02% |
| Дох-ть за 3 года | 0.22% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.77% | 9.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.02% | 8.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 9.50 | 9.94 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 10.83% |
| Макс. просадка | -49.33% | -32.39% |
| Текущая просадка | -5.22% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и HEFA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и HEFA
С начала года, MGIAX показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 8.02% против 8.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и HEFA
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGIAX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и HEFA
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности HEFA в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 1.64% | 1.83% | 0.83% | 0.74% | 0.41% | 0.82% | 1.37% | 1.40% | 1.51% | 1.32% | 5.34% | 3.68% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.85% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и HEFA
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и HEFA
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.