Сравнение MGIAX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIAX и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 1.17% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 26.82% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.21% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 9.80% против 12.33% соответственно.
MGIAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.80%
HEFA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и HEFA
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
MGIAX vs. HEFA — Ранг доходности на риск
MGIAX
HEFA
Сравнение MGIAX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.03 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.07 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 8.79 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.96 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и HEFA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и HEFA
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.19% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и HEFA
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIAX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -32.39% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.52% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -14.79% | -22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -32.39% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -4.60% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -4.21% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.74% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и HEFA
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIAX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.79% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.66% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 16.72% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.66% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.90% | -0.32% |