PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGIAX с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIAX с HEFA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGIAX или HEFA.

Корреляция

Корреляция между MGIAX и HEFA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGIAX:

0.07

HEFA:

0.53

Коэф-т Сортино

MGIAX:

0.18

HEFA:

0.83

Коэф-т Омега

MGIAX:

1.03

HEFA:

1.12

Коэф-т Кальмара

MGIAX:

0.02

HEFA:

0.62

Коэф-т Мартина

MGIAX:

0.10

HEFA:

2.70

Индекс Язвы

MGIAX:

8.41%

HEFA:

3.29%

Дневная вол-ть

MGIAX:

19.48%

HEFA:

16.80%

Макс. просадка

MGIAX:

-49.33%

HEFA:

-32.39%

Текущая просадка

MGIAX:

-24.45%

HEFA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 2.34% против 8.23% соответственно.

MGIAX

С начала года

15.60%

1 месяц

7.81%

6 месяцев

3.01%

1 год

1.36%

3 года

1.28%

5 лет

0.02%

10 лет

2.34%

HEFA

С начала года

8.95%

1 месяц

10.09%

6 месяцев

10.27%

1 год

8.86%

3 года

14.99%

5 лет

15.09%

10 лет

8.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий MGIAX и HEFA

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGIAX и HEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MGIAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGIAX c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа HEFA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и HEFA

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности HEFA в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		1.66%1.92%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		2.84%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и HEFA

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и HEFA

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 2.38%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...