PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGIAX с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
0.11%
MGIAX
HEFA

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 7.65% против 8.60% соответственно.


MGIAX

С начала года

8.81%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-1.38%

1 год

14.19%

5 лет (среднегодовая)

6.21%

10 лет (среднегодовая)

7.65%

HEFA

С начала года

13.47%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

0.11%

1 год

16.95%

5 лет (среднегодовая)

10.06%

10 лет (среднегодовая)

8.60%

Основные характеристики


MGIAXHEFA
Коэф-т Шарпа1.101.55
Коэф-т Сортино1.562.07
Коэф-т Омега1.191.28
Коэф-т Кальмара1.001.73
Коэф-т Мартина5.177.98
Индекс Язвы2.74%2.12%
Дневная вол-ть12.85%10.90%
Макс. просадка-49.33%-32.39%
Текущая просадка-7.28%-1.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и HEFA

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.


MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MGIAX и HEFA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGIAX c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.101.55
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.562.07
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.28
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.001.73
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.177.98
MGIAX
HEFA

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
1.55
MGIAX
HEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и HEFA

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности HEFA в 2.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.68%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%3.68%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
2.84%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и HEFA

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.28%
-1.98%
MGIAX
HEFA

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и HEFA

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
2.94%
MGIAX
HEFA