PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGIAX с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGIAXFEQIX
Дох-ть с нач. г.11.22%20.25%
Дох-ть за 1 год21.50%28.74%
Дох-ть за 3 года0.22%4.11%
Дох-ть за 5 лет6.77%7.39%
Дох-ть за 10 лет8.02%5.65%
Коэф-т Шарпа1.692.77
Коэф-т Сортино2.363.82
Коэф-т Омега1.301.51
Коэф-т Кальмара1.252.25
Коэф-т Мартина9.5020.02
Индекс Язвы2.32%1.39%
Дневная вол-ть13.03%10.06%
Макс. просадка-49.33%-62.07%
Текущая просадка-5.22%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MGIAX и FEQIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и FEQIX

С начала года, MGIAX показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции MGIAX превзошли акции FEQIX по среднегодовой доходности: 8.02% против 5.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54%
10.28%
MGIAX
FEQIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и FEQIX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.


MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGIAX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 9.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.50
FEQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 20.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.02

Сравнение коэффициента Шарпа MGIAX и FEQIX

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FEQIX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
2.77
MGIAX
FEQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и FEQIX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности FEQIX в 1.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.64%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%3.68%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.54%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%2.18%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и FEQIX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.22%
-0.25%
MGIAX
FEQIX

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и FEQIX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
3.35%
MGIAX
FEQIX