PortfoliosLab logo
Сравнение MGIAX с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGIAX и FEQIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
543.13%
492.62%
MGIAX
FEQIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGIAX:

0.10

FEQIX:

0.28

Коэф-т Сортино

MGIAX:

0.24

FEQIX:

0.49

Коэф-т Омега

MGIAX:

1.04

FEQIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

MGIAX:

0.05

FEQIX:

0.26

Коэф-т Мартина

MGIAX:

0.23

FEQIX:

0.88

Индекс Язвы

MGIAX:

8.23%

FEQIX:

4.74%

Дневная вол-ть

MGIAX:

19.57%

FEQIX:

14.99%

Макс. просадка

MGIAX:

-49.33%

FEQIX:

-62.07%

Текущая просадка

MGIAX:

-27.85%

FEQIX:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у FEQIX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 1.96% против 4.37% соответственно.


MGIAX

С начала года

10.40%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-4.10%

1 год

1.32%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.96%

FEQIX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-5.80%

1 год

4.02%

5 лет

9.40%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и FEQIX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.


График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGIAX: 0.96%
График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEQIX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGIAX и FEQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MGIAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGIAX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MGIAX: 0.10
FEQIX: 0.28
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MGIAX: 0.24
FEQIX: 0.49
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MGIAX: 1.04
FEQIX: 1.07
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MGIAX: 0.05
FEQIX: 0.26
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MGIAX: 0.23
FEQIX: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FEQIX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.28
MGIAX
FEQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и FEQIX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что сопоставимо с доходностью FEQIX в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.74%1.92%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.75%1.73%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и FEQIX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.85%
-9.25%
MGIAX
FEQIX

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и FEQIX

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 10.27%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
11.03%
MGIAX
FEQIX