PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGIAX с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
10.57%
MGIAX
FEQIX

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции MGIAX превзошли акции FEQIX по среднегодовой доходности: 7.65% против 5.62% соответственно.


MGIAX

С начала года

8.81%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-1.38%

1 год

14.19%

5 лет (среднегодовая)

6.21%

10 лет (среднегодовая)

7.65%

FEQIX

С начала года

21.03%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

10.57%

1 год

24.59%

5 лет (среднегодовая)

7.47%

10 лет (среднегодовая)

5.62%

Основные характеристики


MGIAXFEQIX
Коэф-т Шарпа1.102.47
Коэф-т Сортино1.563.42
Коэф-т Омега1.191.45
Коэф-т Кальмара1.002.55
Коэф-т Мартина5.1717.48
Индекс Язвы2.74%1.41%
Дневная вол-ть12.85%9.96%
Макс. просадка-49.33%-62.07%
Текущая просадка-7.28%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и FEQIX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.


MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MGIAX и FEQIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGIAX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.102.47
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.563.42
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.45
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.002.55
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1717.48
MGIAX
FEQIX

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FEQIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
2.47
MGIAX
FEQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и FEQIX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FEQIX в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.68%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%3.68%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.53%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%2.18%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и FEQIX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.28%
0
MGIAX
FEQIX

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и FEQIX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
3.25%
MGIAX
FEQIX