PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIAX с FEQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIAX с FEQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).

MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIAX и FEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		-0.30%32.75%7.07%17.76%-23.24%10.25%20.16%25.57%-9.22%26.82%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		3.19%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.62% соответственно.

MGIAX

1 день
3.13%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.84%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.64%

FEQIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.08%
1 год
18.83%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund

Fidelity Equity-Income Fund

Часто сравнивают с MGIAX:
MGIAX с RERGXMGIAX с VTSNXMGIAX с MTCIXMGIAX с HEFAMGIAX с VXUSMGIAX с SMHMGIAX с JPST
Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX

Сравнение комиссий MGIAX и FEQIX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.

MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund

Доходность на риск

MGIAX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIAX
Ранг доходности на риск MGIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIAX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIAXFEQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.86

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.81

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

8.81

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIAX vs. FEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIAXFEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между MGIAX и FEQIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и FEQIX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности FEQIX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		8.31%8.28%12.79%11.81%14.57%7.59%5.30%3.89%4.41%2.48%1.62%3.10%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.82%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и FEQIX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и FEQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIAXFEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-62.38%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.05%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-17.20%

-19.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

-33.12%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-4.72%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.04%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.27%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и FEQIX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIAXFEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

3.96%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

7.28%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

14.38%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

13.49%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

15.50%

+0.08%