PortfoliosLab logo
Сравнение MGIAX с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGIAX и CCRV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.07%
84.70%
MGIAX
CCRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGIAX:

0.10

CCRV:

-0.39

Коэф-т Сортино

MGIAX:

0.24

CCRV:

-0.44

Коэф-т Омега

MGIAX:

1.04

CCRV:

0.95

Коэф-т Кальмара

MGIAX:

0.05

CCRV:

-0.44

Коэф-т Мартина

MGIAX:

0.23

CCRV:

-1.09

Индекс Язвы

MGIAX:

8.23%

CCRV:

5.68%

Дневная вол-ть

MGIAX:

19.57%

CCRV:

15.80%

Макс. просадка

MGIAX:

-49.33%

CCRV:

-24.81%

Текущая просадка

MGIAX:

-27.85%

CCRV:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью -2.14%.


MGIAX

С начала года

10.40%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-4.10%

1 год

1.32%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.96%

CCRV

С начала года

-2.14%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-2.97%

1 год

-7.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и CCRV

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.


График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGIAX: 0.96%
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCRV: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGIAX и CCRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MGIAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGIAX c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MGIAX: 0.10
CCRV: -0.39
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MGIAX: 0.24
CCRV: -0.44
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MGIAX: 1.04
CCRV: 0.95
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MGIAX: 0.05
CCRV: -0.44
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MGIAX: 0.23
CCRV: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.39
MGIAX
CCRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и CCRV

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности CCRV в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.74%1.92%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
4.52%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и CCRV

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.85%
-7.72%
MGIAX
CCRV

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и CCRV

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
8.81%
MGIAX
CCRV