Сравнение MGIAX с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGIAX или CCRV.
Корреляция
Корреляция между MGIAX и CCRV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и CCRV
Основные характеристики
MGIAX:
0.31
CCRV:
0.48
MGIAX:
0.47
CCRV:
0.76
MGIAX:
1.08
CCRV:
1.09
MGIAX:
0.15
CCRV:
0.55
MGIAX:
0.85
CCRV:
1.38
MGIAX:
5.95%
CCRV:
4.69%
MGIAX:
16.46%
CCRV:
13.63%
MGIAX:
-49.33%
CCRV:
-24.81%
MGIAX:
-30.53%
CCRV:
-3.30%
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 2.55%.
MGIAX
6.30%
5.55%
-6.66%
3.46%
-2.57%
2.27%
CCRV
2.55%
3.32%
2.94%
4.11%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и CCRV
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MGIAX и CCRV
MGIAX
CCRV
Сравнение MGIAX c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и CCRV
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CCRV в 4.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 1.80% | 1.92% | 1.83% | 0.83% | 0.74% | 0.41% | 0.82% | 1.37% | 1.40% | 1.51% | 1.32% | 5.34% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.32% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и CCRV
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и CCRV
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.