PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGIAX с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIAX с CCRV

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).

MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGIAX или CCRV.

Корреляция

Корреляция между MGIAX и CCRV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGIAX:

0.07

CCRV:

-0.41

Коэф-т Сортино

MGIAX:

0.18

CCRV:

-0.33

Коэф-т Омега

MGIAX:

1.03

CCRV:

0.96

Коэф-т Кальмара

MGIAX:

0.02

CCRV:

-0.36

Коэф-т Мартина

MGIAX:

0.10

CCRV:

-0.83

Индекс Язвы

MGIAX:

8.41%

CCRV:

6.12%

Дневная вол-ть

MGIAX:

19.48%

CCRV:

16.16%

Макс. просадка

MGIAX:

-49.33%

CCRV:

-24.81%

Текущая просадка

MGIAX:

-24.45%

CCRV:

-8.09%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью -2.53%.

MGIAX

С начала года

15.60%

1 месяц

7.81%

6 месяцев

3.01%

1 год

1.36%

3 года

1.28%

5 лет

0.02%

10 лет

2.34%

CCRV

С начала года

-2.53%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

-2.33%

1 год

-6.55%

3 года

-0.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Сравнение комиссий MGIAX и CCRV

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.

MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGIAX и CCRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MGIAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGIAX c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и CCRV

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CCRV в 4.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		1.66%1.92%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		4.54%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и CCRV

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и CCRV

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 2.38%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...