Сравнение MGIAX с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGIAX или CCRV.
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и CCRV
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 6.11%.
MGIAX
8.81%
-2.45%
-1.38%
14.19%
6.21%
7.65%
CCRV
6.11%
-0.16%
-2.48%
2.84%
N/A
N/A
Основные характеристики
| MGIAX | CCRV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 0.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 0.38 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 5.17 | 0.66 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 12.85% | 14.20% |
| Макс. просадка | -49.33% | -24.81% |
| Текущая просадка | -7.28% | -5.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и CCRV
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между MGIAX и CCRV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGIAX c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и CCRV
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности CCRV в 6.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 1.68% | 1.83% | 0.83% | 0.74% | 0.41% | 0.82% | 1.37% | 1.40% | 1.51% | 1.32% | 5.34% | 3.68% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.84% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и CCRV
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и CCRV
Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 3.94%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.