PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGIAX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
-4.03%
MGIAX
RERGX

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции MGIAX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 7.65% против 3.06% соответственно.


MGIAX

С начала года

8.81%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-1.38%

1 год

14.19%

5 лет (среднегодовая)

6.21%

10 лет (среднегодовая)

7.65%

RERGX

С начала года

5.17%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-4.02%

1 год

8.58%

5 лет (среднегодовая)

2.47%

10 лет (среднегодовая)

3.06%

Основные характеристики


MGIAXRERGX
Коэф-т Шарпа1.100.68
Коэф-т Сортино1.561.02
Коэф-т Омега1.191.13
Коэф-т Кальмара1.000.33
Коэф-т Мартина5.172.87
Индекс Язвы2.74%2.99%
Дневная вол-ть12.85%12.65%
Макс. просадка-49.33%-40.72%
Текущая просадка-7.28%-19.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и RERGX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.


MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MGIAX и RERGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGIAX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.100.68
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.561.02
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.13
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.000.33
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.172.87
MGIAX
RERGX

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
0.68
MGIAX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и RERGX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности RERGX в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.68%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%3.68%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
2.01%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.74%1.25%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и RERGX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки RERGX в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.28%
-19.01%
MGIAX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и RERGX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
3.18%
MGIAX
RERGX