PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGIAX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGIAXRERGX
Дох-ть с нач. г.10.87%8.07%
Дох-ть за 1 год21.44%16.19%
Дох-ть за 3 года0.25%-4.40%
Дох-ть за 5 лет6.71%3.02%
Дох-ть за 10 лет8.13%3.60%
Коэф-т Шарпа1.651.23
Коэф-т Сортино2.311.78
Коэф-т Омега1.291.22
Коэф-т Кальмара1.190.54
Коэф-т Мартина9.395.79
Индекс Язвы2.28%2.69%
Дневная вол-ть12.93%12.70%
Макс. просадка-49.33%-40.72%
Текущая просадка-5.52%-16.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MGIAX и RERGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и RERGX

С начала года, MGIAX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции MGIAX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 8.13% против 3.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
0.66%
MGIAX
RERGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и RERGX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.


MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGIAX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.39
RERGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RERGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RERGX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RERGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RERGX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RERGX, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.75

Сравнение коэффициента Шарпа MGIAX и RERGX

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
1.22
MGIAX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и RERGX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности RERGX в 1.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.65%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%3.68%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
1.96%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.74%1.25%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и RERGX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки RERGX в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.52%
-16.78%
MGIAX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и RERGX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
3.09%
MGIAX
RERGX