PortfoliosLab logo
Сравнение MGIAX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGIAX и RERGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.37%
154.15%
MGIAX
RERGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGIAX:

0.10

RERGX:

-0.05

Коэф-т Сортино

MGIAX:

0.24

RERGX:

0.05

Коэф-т Омега

MGIAX:

1.04

RERGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

MGIAX:

0.05

RERGX:

-0.03

Коэф-т Мартина

MGIAX:

0.23

RERGX:

-0.14

Индекс Язвы

MGIAX:

8.23%

RERGX:

5.88%

Дневная вол-ть

MGIAX:

19.57%

RERGX:

17.13%

Макс. просадка

MGIAX:

-49.33%

RERGX:

-40.72%

Текущая просадка

MGIAX:

-27.85%

RERGX:

-19.81%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.37% соответственно.


MGIAX

С начала года

10.40%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-4.10%

1 год

1.32%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.96%

RERGX

С начала года

4.45%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-3.33%

1 год

-1.42%

5 лет

5.47%

10 лет

2.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и RERGX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.


График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGIAX: 0.96%
График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RERGX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGIAX и RERGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MGIAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGIAX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MGIAX: 0.10
RERGX: -0.05
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MGIAX: 0.24
RERGX: 0.05
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MGIAX: 1.04
RERGX: 1.01
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MGIAX: 0.05
RERGX: -0.03
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MGIAX: 0.23
RERGX: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.05
MGIAX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и RERGX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности RERGX в 1.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.74%1.92%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
1.54%1.61%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.75%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и RERGX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки RERGX в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.85%
-19.81%
MGIAX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и RERGX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеют волатильность 10.27% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
10.11%
MGIAX
RERGX