PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIAX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIAX с MITTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX).

MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIAX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		-0.30%32.75%7.07%17.76%-23.24%10.25%20.16%25.57%-9.22%26.82%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.59% соответственно.

MGIAX

1 день
3.13%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.84%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.64%

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с MGIAX:
MGIAX с RERGXMGIAX с VTSNXMGIAX с MTCIXMGIAX с HEFAMGIAX с VXUSMGIAX с SMHMGIAX с FEQIX
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Сравнение комиссий MGIAX и MITTX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MITTX в 0.70%.

MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust

Доходность на риск

MGIAX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIAX
Ранг доходности на риск MGIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIAX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIAXMITTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.74

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.14

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.17

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

4.78

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIAX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа MITTX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIAXMITTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.74

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Корреляция

Корреляция между MGIAX и MITTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и MITTX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности MITTX в 14.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		8.31%8.28%12.79%11.81%14.57%7.59%5.30%3.89%4.41%2.48%1.62%3.10%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и MITTX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и MITTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIAXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-49.54%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.76%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-23.27%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

-33.45%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-7.23%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-10.57%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.64%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и MITTX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIAXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.12%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

8.94%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

16.37%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

15.70%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

17.21%

-1.63%