Сравнение MGIAX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIAX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | -0.30% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 26.82% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.84% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 9.64% против 17.00% соответственно.
MGIAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.64%
MGK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и MGK
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
MGIAX vs. MGK — Ранг доходности на риск
MGIAX
MGK
Сравнение MGIAX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.81 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.34 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.18 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.03 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.81 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и MGK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и MGK
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.31% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и MGK
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -47.97% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -16.85% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -36.01% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -36.01% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -12.53% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -7.52% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.94% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и MGK
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 6.84% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.01% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 12.91% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 23.34% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 22.62% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 21.81% | -6.23% |