Сравнение MGIAX с MEIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и MEIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIAX и MEIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | -0.30% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 26.82% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.07% | 13.26% | 11.86% | 8.21% | -6.02% | 25.43% | 3.99% | 30.04% | -9.90% | 17.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGIAX имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции MEIIX немного впереди с 9.90%.
MGIAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.64%
MEIIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и MEIIX
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.
Доходность на риск
MGIAX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск
MGIAX
MEIIX
Сравнение MGIAX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | MEIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.69 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.03 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.02 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.48 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.69 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и MEIIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и MEIIX
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности MEIIX в 9.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.31% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 9.62% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и MEIIX
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и MEIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIAX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -52.64% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -11.10% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -17.58% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -36.70% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -5.02% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -6.58% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.53% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и MEIIX
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIAX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 3.64% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 7.85% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 14.83% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.92% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.56% | -0.98% |