Сравнение MGIAX с MEIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Value Fund (MEIAX).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и MEIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIAX и MEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | -0.30% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 26.82% |
MEIAX MFS Value Fund | 1.01% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 29.73% | -10.11% | 16.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGIAX имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции MEIAX немного впереди с 9.65%.
MGIAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.64%
MEIAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и MEIAX
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.
Доходность на риск
MGIAX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск
MGIAX
MEIAX
Сравнение MGIAX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | MEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.67 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.01 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.99 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.36 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.67 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и MEIAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и MEIAX
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.31% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
MEIAX MFS Value Fund | 9.44% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и MEIAX
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и MEIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIAX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -52.85% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -11.10% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -17.72% | -19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -36.71% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -5.04% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -6.57% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.53% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и MEIAX
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIAX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 3.64% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 7.85% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 14.83% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.91% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.55% | -0.97% |