PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGEE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGEE с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGEE (MGE Energy, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MGEE returned 6.06%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGEE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.06% против 15.08% соответственно.

MGEE

1 день
1.85%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
3.80%
С начала года
5.82%
1 год
-2.20%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.23%
10 лет*
6.06%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEE
MGE Energy, Inc.		5.82%-14.75%32.80%5.10%-12.57%19.90%-9.30%34.04%-2.90%-1.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between MGEE and SPY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.37

The correlation between MGEE and SPY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGE Energy, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGEE:
MGEE с OTTRMGEE с IMOMGEE с GLDMGEE с IVVMGEE с QQQMGEE с WECMGEE с SRE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MGEE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг доходности на риск MGEE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGEESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.72

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.38

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.44

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

10.63

-10.90

MGEE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGEE и SPY

Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGEESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-55.19%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-8.88%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-18.76%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-24.50%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-33.72%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-0.91%

-20.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-9.02%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

2.04%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и SPY

MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGEESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.58%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

10.02%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

12.58%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

17.17%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

17.93%

+9.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и SPY

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEE
MGE Energy, Inc.		2.32%2.36%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MGEE and SPY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGEE has higher volatility (6.06%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, MGEE dropped -33.91% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор