PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGEE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MGEE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGEE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEE
MGE Energy, Inc.		-0.33%-14.75%32.80%5.10%-12.57%19.90%-9.30%34.04%-2.90%-1.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.40% против 14.06% соответственно.

MGEE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-5.36%
1 год
-14.50%
3 года*
2.24%
5 лет*
3.95%
10 лет*
6.40%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGE Energy, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGEE:
MGEE с ALEMGEE с OTTRMGEE с GLDMGEE с QQQMGEE с IVVMGEE с SREMGEE с WEC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MGEE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг доходности на риск MGEE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGEESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.96

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.49

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.53

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

7.27

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGEE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGEESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.96

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между MGEE и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и SPY

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEE
MGE Energy, Inc.		2.41%2.36%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MGEE и SPY

Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MGEESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-55.19%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.77%

-12.05%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-24.50%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-33.72%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-5.53%

-20.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-9.09%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

2.54%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и SPY

MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGEESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

5.35%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

9.50%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

19.06%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

17.06%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

17.92%

+9.39%