PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с MSFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFIOX с MSFRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFIOX (MFS Income Fund) and MSFRX (MFS Total Return Fund) are both mutual funds - MFIOX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by MFS, while MSFRX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS. Over the past 10 years, MFIOX returned 2.75%/yr vs 7.97%/yr for MSFRX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MFIOX charges 0.73%/yr vs 0.72%/yr for MSFRX.

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и MSFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции MFIOX уступали акциям MSFRX по среднегодовой доходности: 2.75% против 7.97% соответственно.

MFIOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.85%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.75%

MSFRX

1 день
0.05%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.03%
6 месяцев
4.12%
1 год
11.65%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIOX и MSFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIOX
MFS Income Fund		0.63%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%5.73%
MSFRX
MFS Total Return Fund		3.03%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%

Correlation

The correlation between MFIOX and MSFRX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1987 г.

0.17

Over the past year, MFIOX and MSFRX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

MFS Total Return Fund

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MFBFXMFIOX с SPAXXMFIOX с MHITXMFIOX с MHOIXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURX
Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOOMSFRX с RGT

Доходность на риск

MFIOX vs. MSFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXMSFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.77

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.68

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.41

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

7.20

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. MSFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFRX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXMSFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.65

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.65

+0.71

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и MSFRX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и MSFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFIOXMSFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-37.28%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-4.96%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.88%

-8.56%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-17.02%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-24.70%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.11%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.00%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.65%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и MSFRX

Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.29%, в то время как у MFS Total Return Fund (MSFRX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFIOXMSFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.76%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

4.92%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

6.74%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

9.74%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

10.45%

-5.58%

Сравнение комиссий MFIOX и MSFRX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MSFRX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и MSFRX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности MSFRX в 8.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIOX
MFS Income Fund		4.70%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.79%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Часто задаваемые вопросы

MFIOX and MSFRX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFRX has higher volatility (1.76%) compared to MFIOX (1.29%). In terms of maximum drawdown, MFIOX dropped -19.07% vs MSFRX's -37.28%.

MSFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIOX и MSFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор