PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с MINIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. MINIX управляется MFS.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и MINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		-3.26%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у MINIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции MINIX по среднегодовой доходности: 15.44% против 9.57% соответственно.

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%

MINIX

1 день
0.33%
1 месяц
-11.89%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
0.71%
1 год
18.67%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.15%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с VRGWXMINIX с BUFIXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с RERGXMINIX с VTSNX

Сравнение комиссий MFEIX и MINIX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MINIX в 0.72%.

MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MFEIX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXMINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.12

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.52

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.33

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

5.28

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа MINIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.12

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между MFEIX и MINIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и MINIX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности MINIX в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		8.03%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и MINIX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и MINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-51.72%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-12.42%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-36.78%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-36.78%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-11.89%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-8.64%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.13%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и MINIX

Текущая волатильность для MFS Growth I (MFEIX) составляет 5.58%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.98%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.11%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

15.74%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

16.45%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

15.52%

+5.64%