PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFEIX с MINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с MINIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. MINIX управляется MFS.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEIX или MINIX.

Корреляция

Корреляция между MFEIX и MINIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFEIX:

-0.04

MINIX:

0.06

Коэф-т Сортино

MFEIX:

0.23

MINIX:

0.31

Коэф-т Омега

MFEIX:

1.04

MINIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

MFEIX:

0.04

MINIX:

0.09

Коэф-т Мартина

MFEIX:

0.10

MINIX:

0.37

Индекс Язвы

MFEIX:

11.89%

MINIX:

7.96%

Дневная вол-ть

MFEIX:

26.82%

MINIX:

19.10%

Макс. просадка

MFEIX:

-74.67%

MINIX:

-48.89%

Текущая просадка

MFEIX:

-14.78%

MINIX:

-22.33%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у MINIX с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции MINIX по среднегодовой доходности: 10.68% против 2.84% соответственно.

MFEIX

С начала года

0.01%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

-10.98%

1 год

-1.09%

5 лет

9.24%

10 лет

10.68%

MINIX

С начала года

14.90%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

3.64%

1 год

1.21%

5 лет

1.61%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFEIX и MINIX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MINIX в 0.72%.

MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
MFEIX
MFS Growth I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFEIX и MINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MFEIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг риск-скорректированной доходности MINIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFEIX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа MINIX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и MINIX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности MINIX в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFEIX
MFS Growth I		0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%2.50%0.02%0.22%3.90%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		1.77%2.03%1.95%1.06%0.80%0.62%1.02%1.59%1.60%1.72%1.49%5.59%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и MINIX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки MINIX в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и MINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и MINIX

MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...