Сравнение MFEIX с MSFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и MFS Total Return Fund (MSFRX).
MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEIX и MSFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEIX и MSFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEIX MFS Growth I | -10.32% | 12.34% | 49.67% | 36.15% | -31.14% | 23.59% | 31.65% | 37.69% | 2.30% | 30.86% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 15.88% против 8.00% соответственно.
MFEIX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -10.97%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 15.88%
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEIX и MSFRX
MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MSFRX в 0.72%.
Доходность на риск
MFEIX vs. MSFRX — Ранг доходности на риск
MFEIX
MSFRX
Сравнение MFEIX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEIX | MSFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.99 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.33 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 5.58 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEIX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.99 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MFEIX и MSFRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEIX и MSFRX
Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности MSFRX в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEIX MFS Growth I | 16.72% | 14.99% | 25.47% | 4.86% | 1.05% | 2.76% | 3.57% | 1.57% | 3.78% | 2.50% | 1.61% | 3.65% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
Просадки
Сравнение просадок MFEIX и MSFRX
Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и MSFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEIX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.24% | -37.28% | -34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -7.49% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -17.02% | -19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -24.70% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -3.87% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -5.01% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 1.79% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEIX и MSFRX
MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEIX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 2.49% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 5.06% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 9.39% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 9.76% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 10.45% | +10.75% |