PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFA с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFA с SOXQ

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MFA (MFA Financial, Inc.) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, MFA returned 0.45%/yr vs 33.69%/yr for SOXQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFA Financial, Inc. (MFA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFA показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 93.69%.

MFA

1 день
0.61%
1 месяц
2.81%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.48%
1 год
19.27%
3 года*
8.69%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.20%

SOXQ

1 день
3.98%
1 месяц
6.79%
С начала года
93.69%
6 месяцев
91.12%
1 год
148.12%
3 года*
56.06%
5 лет*
33.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFA и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
MFA
MFA Financial, Inc.		10.13%6.07%2.63%30.66%-37.20%3.51%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		93.69%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between MFA and SOXQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.36

The correlation between MFA and SOXQ shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFA Financial, Inc.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MFA:
MFA с DXMFA с JNJMFA с GOOGMFA с TWOMFA с SCHDMFA с RITMMFA с APLE
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

MFA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFA
Ранг доходности на риск MFA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFASOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
3.78

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.79

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.54

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

9.56

-7.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

33.53

-30.14

MFA vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFA на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFA и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFA и SOXQ

Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFASOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.52%

-46.01%

-49.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-15.59%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-39.36%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.54%

-46.01%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.23%

-6.33%

-22.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-12.85%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

4.43%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MFA и SOXQ

Текущая волатильность для MFA Financial, Inc. (MFA) составляет 7.07%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что MFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFASOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

22.77%

-15.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

33.33%

-16.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

39.47%

-16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.55%

37.48%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.82%

37.34%

+47.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFA и SOXQ

Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFA
MFA Financial, Inc.		14.59%15.47%13.74%12.42%16.95%8.44%8.35%10.46%11.98%10.10%10.48%12.12%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFA and SOXQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (22.77%) compared to MFA (7.07%). In terms of maximum drawdown, MFA dropped -95.52% vs SOXQ's -46.01%.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFA и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор