PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFA с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFA с SOXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFA Financial, Inc. (MFA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MFA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFA Financial, Inc. (MFA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFA и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
MFA
MFA Financial, Inc.		6.89%6.07%2.63%30.66%-37.20%4.40%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Доходность по периодам

С начала года, MFA показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.

MFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
7.82%
3 года*
13.37%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.81%

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFA Financial, Inc.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MFA:
MFA с JNJMFA с DXMFA с TWOMFA с GOOGMFA с APLEMFA с SCHDMFA с RITM
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Доходность на риск

MFA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFA
Ранг доходности на риск MFA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFASOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.08

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.68

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

4.79

-4.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

17.49

-16.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFA vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFA и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFASOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.08

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.60

-0.49

Корреляция

Корреляция между MFA и SOXQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFA и SOXQ

Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности SOXQ в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFA
MFA Financial, Inc.		15.03%15.47%13.74%12.42%16.95%8.44%8.35%10.46%11.98%10.10%10.48%12.12%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFA и SOXQ

Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MFASOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.52%

-46.01%

-49.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-17.44%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-7.78%

-23.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-13.37%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

4.78%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MFA и SOXQ

Текущая волатильность для MFA Financial, Inc. (MFA) составляет 8.39%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что MFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFASOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

12.69%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

26.33%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

40.14%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

36.10%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.70%

36.10%

+48.60%