Сравнение METW с TDV
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - METW tracks the Ball Metaverse Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 18.54% for TDV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности METW и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 13.91%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 13.91% | 8.21% |
Correlation
The correlation between METW and TDV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов METW и TDV
Секторы
METW
TDV
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
METW
TDV
-
Сырьевые материалы
METW
-
TDV
-
Потребительский циклический сектор
METW
-
TDV
-
Потребительский защитный сектор
METW
-
TDV
-
Энергетика
METW
-
TDV
-
Финансовые услуги
METW
-
TDV
Здравоохранение
METW
-
TDV
-
Промышленность
METW
-
TDV
Недвижимость
METW
-
TDV
-
Технологии
METW
-
TDV
Коммунальные услуги
METW
-
TDV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. TDV — Ранг доходности на риск
METW
TDV
Сравнение METW c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.95 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.80 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и TDV
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -32.78% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -9.55% | -30.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -7.85% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -5.35% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 3.21% | +19.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и TDV
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 7.48% | +11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 15.39% | +21.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 19.19% | +26.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 20.84% | +24.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 23.31% | +21.73% |
Сравнение комиссий METW и TDV
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и TDV
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности TDV в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.07% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
METW and TDV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.87%) compared to TDV (7.48%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs TDV's -32.78%.
On 1-year performance, TDV leads with 18.54% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDV has performed better with a 18.54% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 1.07% for TDV.
METW tracks Ball Metaverse Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.66% for TDV.
TDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор