PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METW с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с FBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. METW is passively managed, while FBL is actively managed. Over the past year, METW returned -30.69% vs -53.11% for FBL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. METW charges 0.59%/yr vs 1.15%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности METW и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -22.90%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -40.05%.

METW

1 день
-3.21%
1 месяц
-13.66%
С начала года
-22.90%
6 месяцев
-23.82%
1 год
-30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
-5.39%
1 месяц
-23.27%
С начала года
-40.05%
6 месяцев
-41.57%
1 год
-53.11%
3 года*
19.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и FBL

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-22.90%-9.14%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-40.05%-19.38%

Correlation

The correlation between METW and FBL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.99

The correlation between METW and FBL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов METW и FBL

Секторы
METW
FBL

Коммуникационные услуги

26.8%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METW
26.8%
FBL
66.7%

Сырьевые материалы

METW

-

FBL

-

Потребительский циклический сектор

METW

-

FBL

-

Потребительский защитный сектор

METW

-

FBL

-

Энергетика

METW

-

FBL

-

Финансовые услуги

METW

-

FBL

-

Здравоохранение

METW

-

FBL

-

Промышленность

METW

-

FBL

-

Недвижимость

METW

-

FBL

-

Технологии

METW

-

FBL

-

Коммунальные услуги

METW

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с METW:
METW с METAMETW с FBYMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с AMZWMETW с NVDWMETW с NVII
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

METW vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
Ранг доходности на риск METW: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METW: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METW: 22
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METWFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-0.74

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
-0.96

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.88

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.87

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.50

+0.06

METW vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METW на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBL равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METW и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METW и FBL

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-61.15%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-61.03%

+20.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.82%

-61.15%

+22.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-17.06%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.38%

35.45%

-14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности METW и FBL

Текущая волатильность для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) составляет 15.84%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 26.48%. Это указывает на то, что METW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

26.48%

-10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.65%

56.10%

-22.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

72.30%

-29.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.04%

71.34%

-28.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.04%

71.34%

-28.30%

Сравнение комиссий METW и FBL

METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и FBL

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 68.98%, что больше доходности FBL в 3.46%

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		3.46%2.07%0.00%51.58%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		68.98%30.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, METW and FBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBL has higher volatility (26.48%) compared to METW (15.84%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs FBL's -61.15%.

On 1-year performance, METW leads with -30.69% vs -53.11% for FBL. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, METW has been the lower-risk option at 15.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, METW has performed better with a -30.69% return vs -53.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

METW has the higher dividend yield at 68.98%, compared with 3.46% for FBL.

METW is categorized as Technology Equities, while FBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 1.15% for FBL.

METW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор