Сравнение METW с FBL
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. METW is passively managed, while FBL is actively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs -29.49% for FBL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. METW charges 0.59%/yr vs 1.09%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности METW и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -12.40%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | -19.38% |
Correlation
The correlation between METW and FBL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between METW and FBL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов METW и FBL
Секторы
METW
FBL
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
METW
FBL
Сырьевые материалы
METW
-
FBL
-
Потребительский циклический сектор
METW
-
FBL
-
Потребительский защитный сектор
METW
-
FBL
-
Энергетика
METW
-
FBL
-
Финансовые услуги
METW
-
FBL
-
Здравоохранение
METW
-
FBL
-
Промышленность
METW
-
FBL
-
Недвижимость
METW
-
FBL
-
Технологии
METW
-
FBL
-
Коммунальные услуги
METW
-
FBL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. FBL — Ранг доходности на риск
METW
FBL
Сравнение METW c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.48 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.79 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и FBL
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -61.15% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -61.03% | +20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -43.22% | +20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -17.57% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 37.33% | -14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и FBL
Текущая волатильность для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) составляет 18.87%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 31.69%. Это указывает на то, что METW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 31.69% | -12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 62.20% | -24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 77.33% | -31.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 72.36% | -27.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 72.36% | -27.32% |
Сравнение комиссий METW и FBL
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FBL в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и FBL
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности FBL в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, METW and FBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBL has higher volatility (31.69%) compared to METW (18.87%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs FBL's -61.15%.
On 1-year performance, METW leads with -11.12% vs -29.49% for FBL. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, METW has been the lower-risk option at 18.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METW has performed better with a -11.12% return vs -29.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 2.37% for FBL.
METW is categorized as Technology Equities, while FBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 1.09% for FBL.
METW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор