Сравнение METW с NVYY
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. METW is passively managed, while NVYY is actively managed. Over the past year, METW returned -30.69% vs 17.54% for NVYY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 1.07%/yr for NVYY.
Доходность
Сравнение доходности METW и NVYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -22.90%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью 0.79%.
METW
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -13.66%
- С начала года
- -22.90%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -22.90% | -9.14% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 0.79% | 20.27% |
Correlation
The correlation between METW and NVYY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. NVYY — Ранг доходности на риск
METW
NVYY
Сравнение METW c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | NVYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.18 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 2.62 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и NVYY
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и NVYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -14.90% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -14.90% | -25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.82% | -8.32% | -30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.24% | -5.07% | -13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.38% | 6.70% | +14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и NVYY
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 4.16% | +11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 15.94% | +17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 24.47% | +18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.04% | 23.72% | +19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.04% | 23.72% | +19.32% |
Сравнение комиссий METW и NVYY
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NVYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и NVYY
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 68.98%, что меньше доходности NVYY в 146.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 68.98% | 30.89% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 146.32% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
METW and NVYY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (15.84%) compared to NVYY (4.16%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs NVYY's -14.90%.
On 1-year performance, NVYY leads with 17.54% vs -30.69% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 17.54% return vs -30.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 146.32%, compared with 68.98% for METW.
METW is categorized as Technology Equities, while NVYY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 1.07% for NVYY.
NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и NVYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор