PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METW с AMZW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с AMZW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. METW is passively managed, while AMZW is actively managed. Over the past year, METW returned -30.69% vs 3.13% for AMZW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METW charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for AMZW.

Доходность

Сравнение доходности METW и AMZW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -22.90%, что значительно ниже, чем у AMZW с доходностью -4.59%.

METW

1 день
-3.21%
1 месяц
-13.66%
С начала года
-22.90%
6 месяцев
-23.82%
1 год
-30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZW

1 день
-3.89%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-5.53%
1 год
3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и AMZW

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-22.90%-9.14%
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		-4.59%7.33%

Correlation

The correlation between METW and AMZW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.54

The correlation between METW and AMZW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов METW и AMZW

Секторы
METW
AMZW

Коммуникационные услуги

26.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

24.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METW
26.8%
AMZW

-

Сырьевые материалы

METW

-

AMZW

-

Потребительский циклический сектор

METW

-

AMZW
24.5%

Потребительский защитный сектор

METW

-

AMZW

-

Энергетика

METW

-

AMZW

-

Финансовые услуги

METW

-

AMZW

-

Здравоохранение

METW

-

AMZW

-

Промышленность

METW

-

AMZW

-

Недвижимость

METW

-

AMZW

-

Технологии

METW

-

AMZW

-

Коммунальные услуги

METW

-

AMZW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с METW:
METW с METAMETW с FBYMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с FBLMETW с NVDWMETW с NVII
Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с XPAY

Доходность на риск

METW vs. AMZW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
Ранг доходности на риск METW: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METW: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METW: 22
Ранг коэф-та Мартина
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c AMZW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METWAMZWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.08

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
0.39

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.05

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.12

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

0.26

-1.70

METW vs. AMZW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METW на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа AMZW равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METW и AMZW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METW и AMZW

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и AMZW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWAMZWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-26.79%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-26.79%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.82%

-21.43%

-17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-9.24%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.38%

11.95%

+9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности METW и AMZW

Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWAMZWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

12.51%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.65%

26.48%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

37.56%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.04%

37.40%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.04%

37.40%

+5.64%

Сравнение комиссий METW и AMZW

METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AMZW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и AMZW

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 68.98%, что больше доходности AMZW в 51.15%

ПозицияTTM2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		51.15%25.29%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		68.98%30.89%

Часто задаваемые вопросы

METW and AMZW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METW has higher volatility (15.84%) compared to AMZW (12.51%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs AMZW's -26.79%.

On 1-year performance, AMZW leads with 3.13% vs -30.69% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AMZW has been the lower-risk option at 12.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 3.13% return vs -30.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for AMZW.

METW has the higher dividend yield at 68.98%, compared with 51.15% for AMZW.

METW is categorized as Technology Equities, while AMZW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.99% for AMZW.

AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и AMZW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор