Сравнение METW с FBY
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and FBY (YieldMax META Option Income ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. METW is passively managed, while FBY is actively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs -6.35% for FBY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. METW charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for FBY.
Доходность
Сравнение доходности METW и FBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью -0.81%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -0.81% | -4.44% |
Correlation
The correlation between METW and FBY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between METW and FBY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. FBY — Ранг доходности на риск
METW
FBY
Сравнение METW c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.22 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.41 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и FBY
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и FBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -31.53% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -29.50% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -14.76% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -8.36% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 15.42% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и FBY
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 13.20% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 26.16% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 31.92% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 29.26% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 29.26% | +15.78% |
Сравнение комиссий METW и FBY
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FBY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и FBY
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что меньше доходности FBY в 55.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.40% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, METW and FBY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
METW has higher volatility (18.87%) compared to FBY (13.20%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs FBY's -31.53%.
On 1-year performance, FBY leads with -6.35% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBY has performed better with a -6.35% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 55.40%, compared with 53.86% for METW.
METW is categorized as Technology Equities, while FBY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.99% for FBY.
FBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и FBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор