Сравнение METW с NVDW
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. METW is passively managed, while NVDW is actively managed. Over the past year, METW returned -30.25% vs 21.83% for NVDW. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. METW charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности METW и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 17.79%.
METW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.45%
- 1 год
- -30.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.80%
NVDW
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 14.58%
- 6 месяцев
- 28.72%
- С начала года
- 17.79%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $496.48K | $463.83K | $525.94K | |
| $1.84M | $1.69M | $2.82M |
Сравнение доходности по годам METW и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -15.45% | -9.14% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 17.79% | 32.42% |
Correlation
The correlation between METW and NVDW is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. NVDW — Ранг доходности на риск
METW
NVDW
Сравнение METW c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.86 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.74 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и NVDW
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -25.54% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -25.54% | -14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.91% | -9.25% | -23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -9.39% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.63% | 12.57% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и NVDW
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.27% | 15.20% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 33.75% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 43.69% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 42.45% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.90% | 42.45% | +3.45% |
Сравнение комиссий METW и NVDW
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и NVDW
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 60.14%, что больше доходности NVDW в 56.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 60.14% | 30.89% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 56.73% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
METW and NVDW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.27%) compared to NVDW (15.20%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 21.83% vs -30.25% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NVDW has been the lower-risk option at 15.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 21.83% return vs -30.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
METW has the higher dividend yield at 60.14%, compared with 56.73% for NVDW.
METW is categorized as Technology Equities, while NVDW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.99% for NVDW.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор