PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение METW с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с META

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) is Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past year, METW returned -30.25% vs -22.63% for META. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.

Доходность

Сравнение доходности METW и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -10.65%.

METW

1 день
0.23%
1 месяц
-2.83%
6 месяцев
-16.11%
С начала года
-15.45%
1 год
-30.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-20.80%

META

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
6 месяцев
-11.83%
С начала года
-10.65%
1 год
-22.63%
3 года*
24.10%
5 лет*
10.32%
10 лет*
16.85%
Всё время*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

META

Meta Platforms, Inc.
$11.39B$11.77B$11.02B

METW

Roundhill Meta Weeklypay ETF
$496.48K$463.83K$525.94K

Сравнение доходности по годам METW и META

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-15.45%-9.14%
META
Meta Platforms, Inc.		-10.65%-5.19%

Correlation

The correlation between METW and META is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

1.00

The correlation between METW and META has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с METW:
METW с FBYMETW с HOOYMETW с NVYYMETW с FBLMETW с AMZWMETW с NVDWMETW с NVII
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

METW vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
METW
Ранг доходности на риск METW: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METW: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METW: 22
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение METW c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METWMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.59

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
-0.67

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.92

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.68

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.23

-0.05

METW vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METW на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа META равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METW и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METW и META

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-76.74%

+36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-33.30%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.91%

-25.23%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.40%

-15.91%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.63%

18.45%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности METW и META

Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 15.29%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.27%

15.29%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.82%

30.67%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.05%

38.33%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.90%

44.76%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.90%

39.15%

+6.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и META

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 60.14%, что больше доходности META в 0.36%

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.36%0.32%0.34%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		60.14%30.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, METW and META move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

METW has higher volatility (18.27%) compared to META (15.29%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs META's -76.74%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор