Сравнение METW с HOOY
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. METW is passively managed, while HOOY is actively managed. Over the past year, METW returned -30.69% vs 3.80% for HOOY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.
Доходность
Сравнение доходности METW и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -22.90%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -13.32%.
METW
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -13.66%
- С начала года
- -22.90%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 16.98%
- С начала года
- -13.32%
- 6 месяцев
- -18.06%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -22.90% | -9.14% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -13.32% | 30.16% |
Correlation
The correlation between METW and HOOY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. HOOY — Ранг доходности на риск
METW
HOOY
Сравнение METW c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.07 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 0.13 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и HOOY
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -51.54% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -51.54% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.82% | -35.41% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.24% | -20.85% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.38% | 29.47% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и HOOY
Текущая волатильность для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) составляет 15.84%, в то время как у YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что METW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 19.21% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 42.24% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 56.30% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.04% | 54.54% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.04% | 54.54% | -11.50% |
Сравнение комиссий METW и HOOY
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и HOOY
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 68.98%, что меньше доходности HOOY в 166.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 166.23% | 82.87% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 68.98% | 30.89% |
Часто задаваемые вопросы
METW and HOOY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (19.21%) compared to METW (15.84%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs HOOY's -51.54%.
On 1-year performance, HOOY leads with 3.80% vs -30.69% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, METW has been the lower-risk option at 15.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a 3.80% return vs -30.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 166.23%, compared with 68.98% for METW.
METW is categorized as Technology Equities, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.99% for HOOY.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор