Сравнение METW с HOOY
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. METW is passively managed, while HOOY is actively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs -3.54% for HOOY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.
Доходность
Сравнение доходности METW и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у HOOY с доходностью -3.91%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 30.16% |
Correlation
The correlation between METW and HOOY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. HOOY — Ранг доходности на риск
METW
HOOY
Сравнение METW c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.07 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.12 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и HOOY
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -51.54% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -51.54% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -28.40% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -21.11% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 30.12% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и HOOY
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 16.16% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 43.54% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 56.45% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 54.51% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 54.51% | -9.47% |
Сравнение комиссий METW и HOOY
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и HOOY
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что меньше доходности HOOY в 142.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% |
Часто задаваемые вопросы
METW and HOOY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.87%) compared to HOOY (16.16%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs HOOY's -51.54%.
On 1-year performance, HOOY leads with -3.54% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 16.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a -3.54% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 53.86% for METW.
METW is categorized as Technology Equities, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.99% for HOOY.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор