Сравнение METW с RDTE
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. METW is passively managed, while RDTE is actively managed. Over the past year, METW returned -13.55% vs 26.47% for RDTE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности METW и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 18.28%.
METW
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 16.35%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- -5.35%
- 1 год
- -13.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -5.35% | -9.14% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 18.28% | 12.75% |
Correlation
The correlation between METW and RDTE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. RDTE — Ранг доходности на риск
METW
RDTE
Сравнение METW c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.90 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.06 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и RDTE
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -24.32% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -9.17% | -31.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.90% | -0.89% | -24.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -4.41% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.47% | 2.64% | +19.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и RDTE
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 3.53% | +15.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.22% | 13.03% | +24.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 16.97% | +29.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.06% | 19.03% | +26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.06% | 19.03% | +26.03% |
Сравнение комиссий METW и RDTE
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и RDTE
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 55.60%, что больше доходности RDTE в 44.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 55.60% | 30.89% | 0.00% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.22% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
METW and RDTE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (19.22%) compared to RDTE (3.53%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs RDTE's -24.32%.
On 1-year performance, RDTE leads with 26.47% vs -13.55% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 26.47% return vs -13.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.
METW has the higher dividend yield at 55.60%, compared with 44.22% for RDTE.
METW is categorized as Technology Equities, while RDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.97% for RDTE.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор