Сравнение METW с MAGX
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. METW is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 31.35% for MAGX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METW charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности METW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.42%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- -0.42%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -0.42% | 46.77% |
Correlation
The correlation between METW and MAGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between METW and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов METW и MAGX
Секторы
METW
MAGX
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
METW
MAGX
-
Сырьевые материалы
METW
-
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
METW
-
MAGX
-
Потребительский защитный сектор
METW
-
MAGX
-
Энергетика
METW
-
MAGX
-
Финансовые услуги
METW
-
MAGX
Здравоохранение
METW
-
MAGX
-
Промышленность
METW
-
MAGX
-
Недвижимость
METW
-
MAGX
-
Технологии
METW
-
MAGX
-
Коммунальные услуги
METW
-
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
METW
MAGX
Сравнение METW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.85 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.37 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и MAGX
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -54.19% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -37.24% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -9.23% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -13.84% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 13.26% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и MAGX
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 15.43% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 33.62% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 42.77% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 53.63% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 53.63% | -8.59% |
Сравнение комиссий METW и MAGX
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и MAGX
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности MAGX в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.06% | 2.05% | 0.86% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METW and MAGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.87%) compared to MAGX (15.43%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 31.35% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 15.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 31.35% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 2.06% for MAGX.
METW is categorized as Technology Equities, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.95% for MAGX.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор