Сравнение METW с MAGS
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds from Roundhill. METW is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 22.08% for MAGS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METW charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности METW и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.27%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.27% | 25.45% |
Correlation
The correlation between METW and MAGS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between METW and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов METW и MAGS
Секторы
METW
MAGS
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
METW
MAGS
Сырьевые материалы
METW
-
MAGS
-
Потребительский циклический сектор
METW
-
MAGS
Потребительский защитный сектор
METW
-
MAGS
-
Энергетика
METW
-
MAGS
-
Финансовые услуги
METW
-
MAGS
-
Здравоохранение
METW
-
MAGS
-
Промышленность
METW
-
MAGS
-
Недвижимость
METW
-
MAGS
-
Технологии
METW
-
MAGS
Коммунальные услуги
METW
-
MAGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
METW
MAGS
Сравнение METW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.19 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.67 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и MAGS
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -29.91% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -18.62% | -21.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -3.98% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -4.80% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 6.02% | +16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и MAGS
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 7.86% | +11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 16.65% | +20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 21.36% | +24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 26.01% | +19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 26.01% | +19.03% |
Сравнение комиссий METW и MAGS
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и MAGS
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности MAGS в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METW and MAGS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.87%) compared to MAGS (7.86%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 22.08% vs -11.12% for METW. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 22.08% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 1.43% for MAGS.
Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор