Сравнение METW с ERX
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 68.66% for ERX. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. METW charges 0.59%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности METW и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам METW и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 1.70% |
Correlation
The correlation between METW and ERX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение распределения секторов METW и ERX
Секторы
METW
ERX
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
METW
ERX
-
Сырьевые материалы
METW
-
ERX
-
Потребительский циклический сектор
METW
-
ERX
-
Потребительский защитный сектор
METW
-
ERX
-
Энергетика
METW
-
ERX
Финансовые услуги
METW
-
ERX
-
Здравоохранение
METW
-
ERX
-
Промышленность
METW
-
ERX
-
Недвижимость
METW
-
ERX
-
Технологии
METW
-
ERX
-
Коммунальные услуги
METW
-
ERX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. ERX — Ранг доходности на риск
METW
ERX
Сравнение METW c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.30 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.95 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и ERX
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -99.54% | +59.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -29.97% | -10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -92.05% | +69.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -67.18% | +48.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 11.57% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и ERX
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 12.31% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 33.63% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 42.09% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 51.72% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 68.92% | -23.88% |
Сравнение комиссий METW и ERX
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и ERX
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METW and ERX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.87%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs ERX's -99.54%.
On 1-year performance, ERX leads with 68.66% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERX has performed better with a 68.66% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 1.62% for ERX.
METW is categorized as Technology Equities, while ERX is Leveraged Equities. METW tracks Ball Metaverse Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for METW and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор