PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение METW с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с DIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 68.08% for DIG. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. METW charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности METW и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.

METW

1 день
-3.04%
1 месяц
12.30%
6 месяцев
5.60%
С начала года
-2.29%
1 год
-11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
39.50%
С начала года
57.02%
1 год
68.08%
3 года*
19.43%
5 лет*
33.20%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и DIG

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-2.29%-9.14%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		57.02%1.83%

Correlation

The correlation between METW and DIG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.23

Сравнение распределения секторов METW и DIG

Секторы
METW
DIG

Коммуникационные услуги

23.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

54.3%

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METW
23.8%
DIG

-

Сырьевые материалы

METW

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

METW

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

METW

-

DIG

-

Энергетика

METW

-

DIG
54.3%

Финансовые услуги

METW

-

DIG
7.8%

Здравоохранение

METW

-

DIG

-

Промышленность

METW

-

DIG

-

Недвижимость

METW

-

DIG

-

Технологии

METW

-

DIG

-

Коммунальные услуги

METW

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с METW:
METW с FBYMETW с METAMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с FBLMETW с AMZWMETW с NVDW
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

METW vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
Ранг доходности на риск METW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METW: 77
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METWDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.64

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.10

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.30

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

5.96

-6.45

METW vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METW на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METW и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METW и DIG

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-97.04%

+56.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-29.80%

-10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.47%

-54.00%

+31.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-64.31%

+45.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

11.46%

+10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности METW и DIG

Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

12.34%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.21%

33.38%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.05%

41.89%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

51.35%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

57.79%

-12.75%

Сравнение комиссий METW и DIG

METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и DIG

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности DIG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.58%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		53.86%30.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METW and DIG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METW has higher volatility (18.87%) compared to DIG (12.34%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 68.08% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 68.08% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 1.58% for DIG.

METW is categorized as Technology Equities, while DIG is Leveraged Equities. METW tracks Ball Metaverse Index, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор