Сравнение MERDX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности MERDX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MERDX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | -7.90% | -6.25% | 6.42% | 15.29% | -29.13% | 15.58% | 24.93% | 27.67% | -7.30% | 25.64% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции MERDX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 6.19% против 5.67% соответственно.
MERDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 6.19%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MERDX и VWINX
MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
MERDX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
MERDX
VWINX
Сравнение MERDX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERDX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.23 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.73 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.73 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 6.81 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERDX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.23 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.60 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.08 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между MERDX и VWINX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERDX и VWINX
Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | 9.80% | 9.03% | 0.24% | 0.00% | 13.80% | 15.49% | 0.88% | 9.15% | 16.44% | 7.07% | 0.57% | 12.17% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок MERDX и VWINX
Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MERDX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -21.72% | -26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -5.01% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -15.30% | -22.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -17.43% | -23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -3.13% | -27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -2.64% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 1.27% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERDX и VWINX
Meridian Growth Fund (MERDX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MERDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MERDX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 2.25% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 3.74% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 6.70% | +16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 6.96% | +14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 6.90% | +14.39% |