PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MERDX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с VB

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MERDX или VB.

Корреляция

Корреляция между MERDX и VB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MERDX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MERDX:

-0.05

VB:

0.23

Коэф-т Сортино

MERDX:

0.08

VB:

0.45

Коэф-т Омега

MERDX:

1.01

VB:

1.06

Коэф-т Кальмара

MERDX:

-0.02

VB:

0.18

Коэф-т Мартина

MERDX:

-0.14

VB:

0.55

Индекс Язвы

MERDX:

7.73%

VB:

8.20%

Дневная вол-ть

MERDX:

21.37%

VB:

22.75%

Макс. просадка

MERDX:

-53.22%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

MERDX:

-42.42%

VB:

-9.92%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: -0.86% против 8.22% соответственно.

MERDX

С начала года

-4.73%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

-6.81%

1 год

-1.00%

3 года

-1.73%

5 лет

0.50%

10 лет

-0.86%

VB

С начала года

-2.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

-4.73%

1 год

5.18%

3 года

9.77%

5 лет

12.98%

10 лет

8.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий MERDX и VB

MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

MERDX
Meridian Growth Fund
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MERDX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг риск-скорректированной доходности MERDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MERDX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и VB

MERDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MERDX
Meridian Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.44%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и VB

Максимальная просадка MERDX за все время составила -53.22%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и VB

Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.41% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...