PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERDX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MERDX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MERDX (Meridian Growth Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - MERDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Meridian, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, MERDX returned 7.17%/yr vs 11.30%/yr for VB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MERDX charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности MERDX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.17% против 11.30% соответственно.

MERDX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.69%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.56%
1 год
5.46%
3 года*
2.79%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
7.17%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MERDX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERDX
Meridian Growth Fund		5.24%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.64%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between MERDX and VB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.93

The correlation between MERDX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с VBKMERDX с FCNTXMERDX с ILCBMERDX с VFIAXMERDX с SPYMERDX с VUGMERDX с VOO
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

MERDX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERDXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.78

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.56

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.22

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

11.87

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERDXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.78

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.34

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MERDX и VB

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MERDXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-59.56%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-8.98%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-25.36%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-28.15%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-42.05%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.79%

-0.65%

-20.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-8.44%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.43%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и VB

Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 4.31% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MERDXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.42%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

11.72%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

16.28%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

20.74%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

21.42%

-0.10%

Сравнение комиссий MERDX и VB

MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и VB

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERDX
Meridian Growth Fund		8.58%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

MERDX and VB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.42%) compared to MERDX (4.31%). In terms of maximum drawdown, MERDX dropped -48.45% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MERDX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор