PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERDX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MERDX с VB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MERDX (Meridian Growth Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - MERDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Meridian, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, MERDX returned 7.64%/yr vs 11.70%/yr for VB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MERDX charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности MERDX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.64% против 11.70% соответственно.

MERDX

1 день
0.78%
1 месяц
3.27%
С начала года
7.16%
6 месяцев
5.08%
1 год
7.25%
3 года*
3.60%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
7.64%

VB

1 день
-0.76%
1 месяц
2.05%
С начала года
14.80%
6 месяцев
12.69%
1 год
28.03%
3 года*
17.24%
5 лет*
6.99%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MERDX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERDX
Meridian Growth Fund		7.16%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.64%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.80%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between MERDX and VB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.93

The correlation between MERDX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с VBKMERDX с FCNTXMERDX с ILCBMERDX с VFIAXMERDX с SPYMERDX с VUGMERDX с VOO
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

MERDX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MERDXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.69

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.43

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.14

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

11.50

-9.98

MERDX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MERDX и VB

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MERDXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-59.56%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-8.98%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-25.36%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-28.15%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-42.05%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-1.15%

-18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-8.42%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.44%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и VB

Meridian Growth Fund (MERDX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что MERDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MERDXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.99%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

12.24%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

16.65%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

20.79%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

21.42%

-0.06%

Сравнение комиссий MERDX и VB

MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и VB

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERDX
Meridian Growth Fund		8.42%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

MERDX and VB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MERDX has higher volatility (5.75%) compared to VB (4.99%). In terms of maximum drawdown, MERDX dropped -48.45% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MERDX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор