Сравнение MERDX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MERDX и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MERDX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | -7.90% | -6.25% | 6.42% | 15.29% | -29.13% | 15.58% | 24.93% | 27.67% | -7.30% | 25.64% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 6.19% против 10.55% соответственно.
MERDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 6.19%
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MERDX и VBK
MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
MERDX vs. VBK — Ранг доходности на риск
MERDX
VBK
Сравнение MERDX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERDX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.87 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.36 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.49 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 5.92 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERDX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.87 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.10 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MERDX и VBK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERDX и VBK
Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | 9.80% | 9.03% | 0.24% | 0.00% | 13.80% | 15.49% | 0.88% | 9.15% | 16.44% | 7.07% | 0.57% | 12.17% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок MERDX и VBK
Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MERDX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -58.68% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -14.56% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -38.39% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -38.70% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -6.78% | -23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -10.22% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 3.67% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERDX и VBK
Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 6.59%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MERDX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 8.63% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 15.43% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 24.45% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 23.48% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.80% | -1.51% |