PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MERDX с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с VBK

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MERDX или VBK.

Корреляция

Корреляция между MERDX и VBK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MERDX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MERDX:

-0.05

VBK:

0.26

Коэф-т Сортино

MERDX:

0.08

VBK:

0.49

Коэф-т Омега

MERDX:

1.01

VBK:

1.06

Коэф-т Кальмара

MERDX:

-0.02

VBK:

0.20

Коэф-т Мартина

MERDX:

-0.14

VBK:

0.61

Индекс Язвы

MERDX:

7.73%

VBK:

8.99%

Дневная вол-ть

MERDX:

21.37%

VBK:

24.81%

Макс. просадка

MERDX:

-53.22%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

MERDX:

-42.42%

VBK:

-10.93%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: -0.86% против 7.93% соответственно.

MERDX

С начала года

-4.73%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

-6.81%

1 год

-1.00%

3 года

-1.73%

5 лет

0.50%

10 лет

-0.86%

VBK

С начала года

-3.39%

1 месяц

14.22%

6 месяцев

-4.05%

1 год

6.39%

3 года

10.18%

5 лет

8.21%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий MERDX и VBK

MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

MERDX
Meridian Growth Fund
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MERDX и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг риск-скорректированной доходности MERDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MERDX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и VBK

MERDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MERDX
Meridian Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.55%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и VBK

Максимальная просадка MERDX за все время составила -53.22%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и VBK

Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 6.41% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...