Сравнение MERDX с ILCB

С начала года, MERDX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: -1.24% против 11.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MERDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

Максимальная просадка MERDX за все время составила -53.22%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и ILCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Meridian Growth Fund (MERDX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 13.83% и 14.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.