PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MERDX с ILCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с ILCB

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MERDX или ILCB.

Корреляция

Корреляция между MERDX и ILCB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MERDX и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MERDX:

-0.05

ILCB:

0.72

Коэф-т Сортино

MERDX:

0.08

ILCB:

1.11

Коэф-т Омега

MERDX:

1.01

ILCB:

1.16

Коэф-т Кальмара

MERDX:

-0.02

ILCB:

0.73

Коэф-т Мартина

MERDX:

-0.14

ILCB:

2.78

Индекс Язвы

MERDX:

7.73%

ILCB:

5.03%

Дневная вол-ть

MERDX:

21.37%

ILCB:

19.79%

Макс. просадка

MERDX:

-53.22%

ILCB:

-51.53%

Текущая просадка

MERDX:

-42.42%

ILCB:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: -0.86% против 12.19% соответственно.

MERDX

С начала года

-4.73%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

-6.81%

1 год

-1.00%

3 года

-1.73%

5 лет

0.50%

10 лет

-0.86%

ILCB

С начала года

1.91%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

1.84%

1 год

14.08%

3 года

17.04%

5 лет

16.23%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий MERDX и ILCB

MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

MERDX
Meridian Growth Fund
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MERDX и ILCB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг риск-скорректированной доходности MERDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг риск-скорректированной доходности ILCB, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MERDX c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и ILCB

MERDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MERDX
Meridian Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.21%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%1.86%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и ILCB

Максимальная просадка MERDX за все время составила -53.22%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и ILCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и ILCB

Meridian Growth Fund (MERDX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MERDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...