Сравнение MERDX с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MERDX и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MERDX и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | -7.90% | -6.25% | 6.42% | 15.29% | -29.13% | 15.58% | 24.93% | 27.67% | -7.30% | 25.64% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 6.19% против 13.57% соответственно.
MERDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 6.19%
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MERDX и ILCB
MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
MERDX vs. ILCB — Ранг доходности на риск
MERDX
ILCB
Сравнение MERDX c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERDX | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.99 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.51 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.53 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.14 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERDX | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.99 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.66 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MERDX и ILCB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERDX и ILCB
Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | 9.80% | 9.03% | 0.24% | 0.00% | 13.80% | 15.49% | 0.88% | 9.15% | 16.44% | 7.07% | 0.57% | 12.17% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок MERDX и ILCB
Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MERDX | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -51.53% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -12.07% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -25.47% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -35.30% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -5.74% | -24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -6.28% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.59% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERDX и ILCB
Meridian Growth Fund (MERDX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MERDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MERDX | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.37% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.65% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 18.42% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 17.13% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 18.14% | +3.15% |