PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERDX с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MERDX с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MERDX (Meridian Growth Fund) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both funds - MERDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Meridian, while ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Over the past 10 years, MERDX returned 7.17%/yr vs 15.00%/yr for ILCB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MERDX charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности MERDX и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 7.17% против 15.00% соответственно.

MERDX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.69%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.56%
1 год
5.46%
3 года*
2.79%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
7.17%

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MERDX и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERDX
Meridian Growth Fund		5.24%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.64%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between MERDX and ILCB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.82

The correlation between MERDX and ILCB shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с VBKMERDX с FCNTXMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с SPYMERDX с VUGMERDX с VOO
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

MERDX vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERDXILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.35

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.20

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.10

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

14.24

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERDXILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.35

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.79

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MERDX и ILCB

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MERDXILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-51.53%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-9.09%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-19.05%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-25.47%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-35.30%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.79%

-0.67%

-20.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-6.24%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

1.97%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и ILCB

Meridian Growth Fund (MERDX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что MERDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MERDXILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.88%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

9.10%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

12.02%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

17.13%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

18.16%

+3.16%

Сравнение комиссий MERDX и ILCB

MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и ILCB

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
MERDX
Meridian Growth Fund		8.58%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%

Часто задаваемые вопросы

MERDX and ILCB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MERDX has higher volatility (4.31%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, MERDX dropped -48.45% vs ILCB's -51.53%.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MERDX и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор