PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERDX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MERDX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERDX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERDX
Meridian Growth Fund		-7.90%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.64%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 6.19% против 16.16% соответственно.

MERDX

1 день
2.97%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-6.08%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
6.19%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с FCNTXMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с SPYMERDX с VBKMERDX с ILCBMERDX с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий MERDX и VUG

MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

MERDX
Meridian Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

MERDX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERDXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.82

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.32

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.19

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

4.15

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERDXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.82

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.53

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между MERDX и VUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и VUG

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERDX
Meridian Growth Fund		9.80%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и VUG

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

MERDXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-50.68%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-16.53%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-35.61%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-35.61%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-12.25%

-18.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-7.13%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

4.72%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и VUG

Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 6.59%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERDXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.12%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.70%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.50%

22.70%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

22.22%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

21.38%

-0.09%