PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MERDX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с VUG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MERDX или VUG.

Корреляция

Корреляция между MERDX и VUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MERDX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.11%
852.77%
MERDX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MERDX:

-0.12

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

MERDX:

-0.03

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

MERDX:

1.00

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

MERDX:

-0.05

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

MERDX:

-0.37

VUG:

2.22

Индекс Язвы

MERDX:

6.86%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

MERDX:

20.91%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

MERDX:

-53.22%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

MERDX:

-46.29%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -1.24% против 14.44% соответственно.

MERDX

С начала года

-11.14%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-9.80%

1 год

-2.56%

5 лет

0.51%

10 лет

-1.24%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.38%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MERDX и VUG

MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

MERDX
Meridian Growth Fund
График комиссии MERDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MERDX: 0.85%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MERDX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг риск-скорректированной доходности MERDX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MERDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MERDX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MERDX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MERDX: -0.12
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино MERDX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MERDX: -0.03
VUG: 0.95
Коэффициент Омега MERDX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MERDX: 1.00
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара MERDX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MERDX: -0.05
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина MERDX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MERDX: -0.37
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.57
MERDX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и VUG

MERDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MERDX
Meridian Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и VUG

Максимальная просадка MERDX за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.29%
-11.84%
MERDX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и VUG

Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 13.83%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.83%
16.77%
MERDX
VUG